61BTC速递丨涉案超1亿元首例“数字货币搬砖套利案”专业量化团队教你识别“套

7月9日，公安部网安局发布的一起涉案金额上亿元的“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，在业内引起广泛关注。

案件中，犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称，能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币，诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中，然后向受害人转入假的平台币，从而实施犯罪。

温州市瓯海区警方（以下简称“瓯海警方”）经过细致侦查，在掌握充足的犯罪证据后，对10名犯罪嫌疑人实施抓捕，并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个，现场扣押作案手机、电脑30余台，扣押查封豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。

本案是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，也是瓯海警方查处的涉案金额最大的一起犯罪案件。

据悉，该犯罪团伙利用自建的数十个Telegram群，以搬砖套利为诱饵，骗取受害人的ETH，总计超过5万个。聚集大量资金后，犯罪团伙将ETH转移到多个中转地址上，并在去中心化交易所把ETH兑换成隐蔽性更强的数字货币--门罗币（Monero），最后在其它交易所将这些门罗币提现。

瓯海警方联合温州当地的区块链公司，梳理出犯罪团伙的智能合约地址的关联图谱，并在交易所、钱包公司等多方配合下，结合传统的侦查手段，准确定位了犯罪团伙成员的身份信息。6月4日，该案的犯罪团伙成员被悉数抓获。

自2018年起，伴随数字货币市场泡沫的兴起，不少以搬砖套利为噱头的数字货币骗局开始浮出水面，其中最为臭名昭著就是“Plus Token骗局”，涉案资金上百亿人民币，Plus Token项目曾以高额的搬砖收益为承诺，进行集资卷钱。去年7月，项目崩盘，主要涉案人员跑路。一个月后，6名组织Plus Token传销活动者被批准逮捕。但大量资金无法追回，流入暗网。

这些所谓运用量化策略进行搬砖套利的骗局，不仅是投资者资金遭受损失，对于正真做量化的机构也是躺枪。这里61BTC要给个大家讲讲，如何识别套利骗局。

首先这类骗局最喜欢的说法就是运用了搬砖套利策略，所谓的搬砖套利，指的是利用“同一币种在不同交易所之间存在价格差进行套利”的现象，比如同一时间火币上BTC价格是9200美元，币安上是9280美元，那么中间就有80美元的套利空间，这种低买高卖赚取差价与直接交易、杠杆交易相比，风险最小的，操作简单且收益稳定。所以早在2013年，不少币圈投资者就将搬砖套利作为常用的投机手段之一。

但是61BTC要讲的是，目前搬砖套利几乎是赚不到钱的，正是因为操作简单，大量的投资者都在做搬砖，你看到差价别人一样能看到，所以各大交易所的价差很非常快就会被抹平了。而且搬砖的套利空间非常小，一般一个BTC差价最多也就几十美元，还要扣除手续费、机构还得挣你钱，正常情况算下来收益跟币借贷差不不多，还没那么稳定。所以真正做量化交易的团队现在基本不做搬砖套利，因为正常的搬砖收益根本吸引不了客户，自己也没得赚，而且搬砖套利也并非毫无风险，币价瞬息万变，比如3.12的时候这边8000美金吃进去，另外一边交易所可能就从8050跌到7500了，一样有风险。

61BTC客户负责人张芸梦女士也表示：虽然此次“Telegram数字货币搬砖套利”案与“Plus Token骗局”模式不同，使用第三方软件（比如Telegram、Huobi交易所、imToken钱包等）、全程线上作案，因此，隐蔽性更强，不容易被追查。但从其流程上还是很轻易就能看出与真正量化团队的区别。

整个作案流程分为三个阶段：

一、建立伪造的官方Telegram群，比如“火币Global搬砖套利HT中文群社区”，群管理员（机器人）在群里发布搬砖套利的图文教程，引导受害人注册Huobi交易所的账号，下载imToken钱包并购买ETH。

二、承诺“1个ETH可以领取60个HT”，引导受害人将ETH打到指定的ETH地址，并返回用户相应数量的假HT，即与Huobi平台币“HT”同名的基于以太坊ERC20标准发行的代币，非火币官方发行的Huobi Token。在这个过程中，机器人会假扮成真实用户在群里发言，宣称搬砖的各种好处。

三、当受害人发现假HT无法在Huobi交易所转账时，犯罪团队会冒充Huobi官方客服，主动私聊受害人，以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等为由，诱导受害人转出更多的ETH。有时会冒充imToken的官方客服，以“回滚”为由，诱导受害人在仿冒的imToken网站输入钱包助记词或私钥，从而进行二次作案。

从上面的作案流程我们可以发现第二步将“买入的ETH打到指定账户”这种操作像61BTC这样的正规量化团队根本不会发生。“我们都是让客户提供API进行交易权限，就是机构可以控制买进卖出的时间但是没有提取资金的权利，这种模式才能保证客户资金安全。”

投资者在投资量化套利策略的时候一定要了解什么是套利策略，任何一个策略都好有坏，越是高额回报的策略风险往往也成正比，比起收益投资者更应该关注自己能够承受多大的风险。61BTC张芸梦表示：每个团队的策略选择不同，水平优劣只能看同一种策略小谁的回撤更低收益更高，但是这个高低上限跟策略本身的的关系很大。比如做趋势的团队，优秀团队年化收益能做到100%甚至更高也不是没有，但是回撤在20-30%都是很常见的，如果极端行情判断错趋势，爆仓也不是没可能。而搬砖套利，最高年化也就10%左右，像PlusToken宣称的年化最高可达700%，月化10%-25%的搬砖套利根本就不存在。我们61BTC做期现套利，年化做到不到50%，回撤1%左右都能在量化大赛套利策略组拿第一名了，能实现这些骗局承诺的收益，那所有投资机构都该关门好了。这些打着所谓套利策略迷惑不了解的投资者，实则进行诈骗的骗局张芸梦也表示同行们都很“躺枪”。未来希望投资者们能擦亮双眼，辨别优秀的量化团队。

张芸梦表示

投资者在投资量化套利策略的时候一定要了解什么是套利策略，任何一个策略都好有坏，越是高额回报的策略风险往往也成正比，比起收益投资者更应该关注自己能够承受多大的风险。

每个团队的策略选择不同，水平优劣只能看同一种策略小谁的回撤更低收益更高，但是这个高低上限跟策略本身的的关系很大。比如做趋势的团队，优秀团队年化收益能做到100%甚至更高也不是没有，但是回撤在20-30%都是很常见的，如果极端行情判断错趋势，爆仓也不是没可能。

而搬砖套利，最高年化也就10%左右，像PlusToken宣称的年化最高可达700%，月化10%-25%搬砖套利根本就做不到。

我们61BTC做期现套利，年化做到不到50%，回撤1%左右都能在量化大赛拿第一名了，能实现这些骗局的提出收益，那所有投资机构都该关门好了。

这些打着所谓套利策略迷惑对套利策略不熟悉的投资者，实则进行诈骗的骗局张芸梦也表示同行们都很“躺枪”。未来希望投资者们能擦亮双眼，辨别优秀的量化团队。

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编译者/作者：61量化

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