单边行情中.合约浮盈加仓是不是很爽？

合约圣手分析：良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。

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以前我都用逐仓模式，因为保证金多，一次只开N分之一仓，这种玩法如果用全仓模式碰上极端行情哪怕N分之一仓也能把保证金亏光，所以基本不用全仓模式。

312/313之后有一段慢牛震荡，不适合我的风格，效率很低，就把大部分保证金转出了，BTC迷你仓位一把全仓带止损，ETC仓位多些但是很少开，目的主要在于找盘感。

4月18日我喊多后，多单也曾短暂被洗，后来一路浮盈滚雪球，利润垫印证判断的正确。但是没有给合约账户增转保证金，说白了，原理在于不想增加自己的风险，但是又想赚的更多，于是ETC改成了全仓模式，不断浮盈加仓。(这样比逐仓模式的先平仓再开仓方便很多。)

也确实很爽，利润已经超过最初的本金不知道多少了。加到一定程度后，我怕一个回调把我洗出去，于是我次季利润增加的权益没有用来再加仓在次季上，而是新开到了本周的ETC多单上。直到这一步，我都正确无比，不仅在应该激进的时候激进，并且有一定的防守姿态。即使行情结束并且调头了，那么我平掉浮盈较高的次季，剩下成本比较高的本周，要么割肉，要么把多余的保证金转出，扛到-98.5%爆仓为止。

此后行情进一步朝着理想的方向演进，直到430当天大饼涨幅10%左右的时候我还在加仓，新仓全都加在了ETC本周多单上，中午的时候大饼加速，这个时候我想过或许这一阶段的拉升宣告结束了，但是看着我的账面浮盈太爽了，原来次季是我的主仓，现在后开的本周，浮盈ETC数量已经超过了我次季的浮盈。那个时候我既没有嘚瑟发微博炫耀，因为觉得那会儿是第一波儿顶的概率也不小；也没有发微博提示见顶风险，因为怕不断超买暴涨这种小概率事件打脸。从自媒体角度而言，我提前准确判多已经强过很多大V，没必要再去赌一个确定性不高的见顶。这就好比做单到时候，一波儿下来只赚一个方向的钱，不要平了满仓盈利的多之后再去赶紧开空，这种不断空翻多、多翻空，一星期翻个360次，想赚每一次上涨、回调、下跌和反弹的人，基本上没一个赚到钱的。说白了，我唱多唱空的谨慎（比我自己做单都谨慎的多），是源于对粉丝的负责。类似于430中午的加速，在这波儿上涨中上演过一两次，谁也无法判断，上演到第几次是真的结束，所以我可以原谅自己那天中午的不表态。正是因为确定性的机会极少，所以我公开看多看空的频率才会这么低。

但是当时我在做单上犯了一个错误，我看着不断浮盈加仓的复利效应，我期望小概率事件为我创造奇迹。于是我在6.96高位再次用浮盈去加了本周的多单，加完之后收益率30%左右，但是那波儿上冲很快衰竭，我立马反应过来这个单子加的很糟糕，但是又觉得也许还不至于认错。于是我设置了一个稍高于开仓价的止盈单子，数量就是我最后一次浮盈加仓的数量。后来又冲高了一次，最高达到了7.017，但是没打到我的止盈单，下午回调的时候本周收益率被拉低到5%的时候我认输平仓了。这个平仓，遵循了我另一个规律，永远不要把浮盈单拿成浮亏单。之后，结合判断，又把其他ETC次季、BTC和ETH（我后来还是开了ETH）的多单都平了。

这只是一个小失误，我失去的是曾经存在的高浮盈，但是我获得的不仅是做多的收益，更多的是一种经验与体验。总结一下：

1.10倍杠杆加仓后收益率30%，遵照我不把浮盈单拿到亏损单的纪律，这个时候我能够承受的回调只有百分之二点多，所以很容易被洗出去。这也再次印证了我说过无数次的话——高杠杆强迫你变得短视。

2.高杠杆浮赢加仓的策略适合单边快速行情，就像四月末这一波儿，因为收益率过高，所以注定成功率较低，是小概率事件。这也进而再次证明，高收益与高风险对应。

3.相较佛系拿单、不断上浮止盈点的策略，浮赢加仓的难度很高。要想降低难度，貌似可以降低杠杆，但是浮盈加仓本身就是加杠杆的行为，原本5倍佛系，改为2倍浮盈加仓，其实没有起到任何意义，还徒增了操作与持仓成本。

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编译者/作者：HY圣手

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