点宽专栏-DualThrust交易策略

1.Dual Thrust?交易策略

1.1Dual Thrust策略介绍

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。

1.2具体原理公式：

1、首先计算:(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)(4)BuyLine = Open + K1×Range(5)SellLine = Open + K2×Range

2.构造系统(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

2.本策略思路

1.当突破上界（Buyline），做多，并加均线过滤条件与交易量突变。2.当突破下界（Sellline），做空，并加均线过滤条件与交易量突变。3.出场使用滚动平均价止盈止损

3.策略代码分享

function DualThrust( N,freq,K1,K2,stop_rate )%DualThrust思想加均线过滤条件加交易量变动% ? Detailed explanation goes hereHandleList=traderGetHandleList();TargetList=traderGetTargetList();global TTglobal epriceif?isempty(TT)||isempty(eprice)? ?TT=zeros(length(TargetList),1);? ? eprice=zeros(length(TargetList),1);end[ValidCash,MarketCap,OrderFrozen,MarginFrozen,PositionProfit] = traderGetAccountInfo(HandleList);lags=60;for?i=1:length(TargetList)? ?[name,lastTD,Multiple,MinMove,TradingFeeOpen,TradingFeeClose,TradingFeeCloseToday,LongMargin,ShortMargin] = traderGetFutureInfo(TargetList(i).Market,TargetList(i).Code);? ? [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]=traderGetKData(TargetList(i).Market,TargetList(i).Code,'day',freq,0-lags,0,false,'FWard');? ?[Position,Frozen,AvgPrice] = traderGetAccountPosition(HandleList,TargetList(i).Market,TargetList(i).Code);? ?if?length(close)<lags? ? ? ?continue;? ?end? ?sharenum=floor((ValidCash+MarketCap)*0.8/length(TargetList)/close(end)/Multiple);? ?HH=max(high(end-N:end-1));? ?HC=max(close(end-N:end-1));? ?LC=min(close(end-N:end-1));? ?LL=min(low(end-N:end-1));? ?Range=max(HH-LC,HC-LL);? ?buyline=open(end)+K1*Range;? ?sellline=open(end)-K2*Range;? ?if?TT(i)==1? ? ? ?eprice(i)=AvgPrice;? ? ? ?TT(i)=0;? ?end? ?if?Position==0? ? ? ?if?close(end)>buyline&&close(end)>mean(close(end-4:end))&&volume(end)>mean(volume(end-5:end))? ? ? ? ? ? orderID=traderBuy(HandleList,TargetList(i).Market,TargetList(i).Code,sharenum,0,'Market','buy');? ? ? ? ? ??if?orderID~=0? ? ? ? ? ? ? ? TT(i)=1;? ? ? ? ? ??end? ? ? ?elseif close(end)<sellline&&close(end)<mean(close(end-4:end))&&volume(end)>mean(volume(end-5:end))? ? ? ? ? ? orderID=traderSellShort(HandleList,TargetList(i).Market,TargetList(i).Code,sharenum,0,'Market','sell');? ? ? ? ? ? ?if?orderID~=0? ? ? ? ? ? ? ? TT(i)=1;? ? ? ? ? ??end? ? ? ?end? ?elseif Position>0? ? ? ?if?close(end)>eprice(i)*(1+3*stop_rate)? ? ? ? ? ?eprice(i)=close(end);? ? ? ?elseif close(end)<eprice(i)*(1-stop_rate)? ? ? ? ? ?traderPositionTo(HandleList,TargetList(i).Market,TargetList(i).Code,0,0,'Market','stoplong');? ? ? ?end? ?else? ? ? ?if?close(end)<eprice(i)*(1-3*stop_rate)? ? ? ? ? ?eprice(i)=close(end);? ? ? ?elseif close(end)>eprice(i)*(1+stop_rate)? ? ? ? ? ?traderPositionTo(HandleList,TargetList(i).Market,TargetList(i).Code,0,0,'Market','stoplong');? ? ? ?end? ?endendend3.2执行文件targetList1 = traderGetCodeList('dce000');targetList2 =traderGetCodeList('czce000');targetList3 = traderGetCodeList('shfe000');targetList=[targetList1,targetList2,targetList3];targetList=targetList([2??7?8?10??33??40??43?44?45??47]);K1=0.5;K2=0.5;stop_rate=0.05;freq=1;N=10;AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};traderRunBacktest('DualThrust',@DualThrust,{ N,freq,K1,K2,stop_rate },AccountList(1),targetList,'day',1,20100103,20161101,'FWard');

4.回测表现

随机挑选十支交易量活跃不同品种的期货自2010年1月至2016年11月进行日频回测

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编译者/作者：点宽DigQuant

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