FMZ股票实盘、模拟盘程序化交易实战--股票版DualThrust策略

最近发明者量化交易平台支持了富途证券，进一步增加了一个可以实战程序化交易、量化交易的市场。有很多古老的策略可以拿出来玩一玩，最起码可以测试一下模拟盘交易，毕竟国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。我们小散能体验一把股票市场的自动化交易还是很令人兴奋的~！

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股票版Dual Thrust策略

接下来就要讲一下非常经典的策略了Dual Thrust，这个策略是小编我在FMZ.COM学习程序化交易交易入门的第一个策略。在FMZ.COM上这个策略有很多版本，例如：商品期货版本，数字货币版本等，以及各种不同编程语言的版本。为什么这个策略比较适合入门呢？因为这个策略涵盖了策略开发的很多方面，诸如策略图表，实时状态信息显示，数据处理，交易逻辑设计等等。并且策略并不复杂，代码也不难懂。本文讲解的这个「股票版Dual Thrust策略」移植自商品期货版的DualThrust策略。

虽然策略逻辑很简单，但是从期货市场移植到股票市场，还是有很多差别的。

下面我就讲讲移植策略时积累的一些经验。

期货市场T+0，股票市场T+1。

这个区别很重要，这一点就导致我们在设计策略时，需要在开仓、平仓检测时增加一些额外的判断。因为期货市场是T+0，所以开仓之后持仓数据中的FrozenAmount字段是0，仓位并不处于冻结状态，就是想平仓随时可以平仓。但是股票市场这点就有差别了，当天开仓后，持仓数据中的FrozenAmount字段是和开仓数量相同的数值，表示开仓后仓位数量全部冻结，当天不能平仓交易。平仓时需要额外注意的就是需要计算可平仓数量，因为有可能有部分持仓是冻结的（通常用持仓数据中的Amount减去FrozenAmount算出可平仓数量）。

下单前设置的交易方向。

和期货市场一样下单前要设置交易方向，不过方向只能设置开多，也就是调用exchange.SetContractType("buy")。因为股票市场是属于现货交易，并没有开空头仓位的概念。所以是不能调用exchange.SetContractType("swap")。所以原版商品期货策略中的做空相关的代码都可以剔除。

最小下单数量、下单价格精度

在GetTicker函数返回的数据中Info是券商接口的原始应答数据，其中LotSize字段就是当前品种（某只股票）的最小下单量。

这个数值通常是100，如果下单数量不能被这个数值整除，下单会报错。

下单价格精度同样也需要控制，和商品期货一样，股票信息中也有priceTick。在GetTicker函数返回的数据Info中PriceSpread字段即为价格一跳数据。

涨跌停、停牌等

股票市场的涨跌停还是比较常见的，所以策略需要检测这种情况，尤其是程序化交易多只股票的时候，不能让一个涨跌停的股票，调用接口失败导致一直卡着。涨跌停时，深度接口GetDepth()返回的数据中第一档订单量为0，以此识别。

depth.Bids[0].Amount == 0表示跌停。

depth.Asks[0].Amount == 0表示涨停。

除了要检测涨跌停，还需要检测当前股票交易状态，是否停牌等等。这些信息可以通过GetTicker、SetContractType函数返回的数据中检测。

交易时段差别

股票市场和期货市场交易时段有一定的差别，策略可以根据要交易的板块、市场，具体定制交易时间，让策略在非交易时段休眠。

例如，对于国内A股，可以写一个函数（IsTrading）判断交易时段。

需要注意接口访问频率限制。

和商品期货不同，股票限制接口访问频率更加严格，需要在每次访问接口后增加一定的间隔时间，并且间隔时间还需要设置挺大（几秒），否则会触发报错（超过限制频率）。所以在股票策略中需要注意使用_C接口，避免卡死。

测试

使用富途牛牛模拟盘测试。

使用的是一分钟K线测试，只为了测试交易下单、图表显示、数据显示等功能。

测试源码

JavaScript策略

小编是新手菜鸟，策略代码仅供分享、学习、探讨、研究，如有BUG感谢提出，如果感觉不错感谢推广一下平台（FMZ.COM）。

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编译者/作者：sky110

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