DAFEX达菲：量化机器人能否成为赚钱的捷径？

在牛市中，炒币有超高的收益率，散户们不会注意到只有8%年化收益率的量化交易，但现在进入熊市这么久，资产亏得所剩无几，大家的收益预期骤降，8%的年化收益率突然变得非常引人注目了。量化交易，是以客观的数学模型替代人为的主观判断，极大减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

量化交易包括套利策略，全球数字货币交易所有很多，同一个币种的定价不相同，同一个交易对在不同交易所之间也存在价差，只要存在价差就存在套利空间。一般人工套利有着很多不确定性，比如耗费时间长，准确性不高，价格变化快等，但是通过量化模型抓住套利时机，制定套利交易策略，并通过程序化算法自动向交易所下单，就能够高效稳定赚取收益，就是无数人对量化套利着迷的原因。

一套好的量化交易系统至少应该包括交易模型构建模块、风险控制模块、交易成本分析模块、指令执行模块、策略回测模块、数据收集模块和数据清洗模块，对用于基金产品的量化交易系统还需要添加产品监控模块。”DAFEX达菲强调，基于多年的系统开发管理经验，交易系统的所有者具备对上述模块进行移植、优化、升级的能力也非常关键。

我们知道外汇市场是5*24小时实时开放的，单凭个人想要实现24小时实时盯盘是不可能的，因此早在1970年代，华尔街的一些金融机构的交易员，很早就开始编写基于自己交易思路与策略的交易程序来替代人工盯盘，可以说智能交易程序历史来源已久。目前市场各种交易程序良莠不齐，判断一款交易程序是否优秀的前提之一是盈利能力，其二是它的止损风控能力。在这两方面DAFEX达菲量化机器人相较于市场上的其他量化交易程序着一套自己的处理思路。

量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

1. 纪律性：严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。

2. 系统性：量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。此外，海量数据的处理能力能够更好地在广大的资本市场捕捉到更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3. 及时性：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。

4. 准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，从而盈利。

5. 分散化：在控制风险的条件下，量化投资可以充当分散化投资的工具。

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编译者/作者：比特币女王金小雅

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