Gate.io量化专栏：年化收益1203%的现货网格从入门到精通

作为币圈的一位重度玩家，我们先来做个小调查，看看我们做交易的时候，有哪些错误是我们经常犯的：

1、一上涨就容易追涨，套在山顶；

2、放量下跌不敢进，错失低价筹码机会；

3、上涨的币拿不住，对长期趋势缺乏想象力，错失大利润；

4、交易策略和交易工具单一，不足以应对复杂的币市行情。

我认为作为一名普通的投资者，要想战胜野蛮的币市，长期获得稳健丰厚的投资收益，需要掌握三个核心要领：

1、正确的投资理念

2、合理的仓位配置

3、高效的投资工具

关于前两个我一笔带过，简单的提一下，几乎所有的关于投资的书籍都会提到，无外乎是：“闲钱投资、坚持价值投资与时间做朋友、定投与逐级加仓”等等。现在我们就高效投资工具做重点介绍，看Gate.io量化跟单产品中的网格交易、CTA信号追踪策略等，这些交易工具能否帮你获得长期高收益。

刚好，Gate.io智能量化于7月7日全面改版升级为“量化跟单”，我们先来看看：

在Gate.io量化跟单中，用户根据自己的投资经验和能力，可以选择跟单其他用户策略，让投资达人带着你赚钱；也可以选择“成为信号者”利用网格、CTA等工具创建策略，在自己赚钱的同时，还能额外获得其他跟单用户5%的利润。

现在就现货网格从概念与原理、参数设置、交易技巧、最佳使用场景及优缺点进行剖析，帮助大家更全面的理解现货网格，真正做到懂自己、懂行情、懂工具，以实现长期稳健盈利。

一、现货网格的概念及原理

1、量化交易的简述

网格交易只是量化交易众多策略中最为常见的一种交易策略。量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易具有纪律性、系统性、概率取胜、套利性等特点。

2、网格交易的起源

网格交易的思路来源于信息论之父——香农。

1940年的某一天，香农在黑板上给投资者演示：任何一个价位买进资金的50%，也就是说：持仓价值：剩余可用资金=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持当前持仓价值 ：剩余可用资金=50%?：50%。反之，股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持当前持仓价值 ：剩余可用资金=50%?：50%。

用这个办法来对付股票价格的随机走势，长期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中，获得了29%的年复利增长。

3、什么是网格交易

在一定的价格区间内，将资金分成N等份，每下跌多少，买入一份，同时，每上涨多少，卖出一份。无时无刻都在进行着低买高卖的确定性获利的交易。

形象的比喻，在由时间和价格编织的这张渔网上，交易员就好像渔夫捕鱼一样，在不同的价位上设置好渔网，以逸待劳，等待捕鱼，下跌买入，上涨卖出。只要价格在一定的范围内波动就能赚到钱，而且买卖一次就能获得一次确定性利润。

网格交易包含现货网格、合约网格等其他衍生的策略。

4、现货网格的特点

现货网格交易具有低位加仓，高位减仓的特点，其天然适合于震荡市场。而币市是一个牛短熊长，有数据表明币市70%的行情都处于震荡区间，这为我们做网格交易提供了天然的交易环境和土壤。

二、Gate.io现货网格参数设置

1、选择合适的现货网格交易标的

A、优选主流价值币

共识好、流动性高的主流价值币，可以参考CMC排名前100的数字资产在Gate.io上的交易。

B、辅助波动率指标

参考指标：ATR（14）-?表示最近14个周期的平均真实波动幅度，如下图

如?BTC/USDT：当前1小时的ATR（14）为330.29，当前BTC/USDT为32844.68，波动率为?330.29/ 32844.68= 0.010047（1.004%），而交易手续费单笔0.15%（持GT抵扣费率）。完成一次套利为0.5002%，减去手续费后，该交易对每小时网格的目标利润率预估为：?0.5002%-0.15%=0.35%

2、合理设置价格区间

ABC是三种不同的价格区间，相对于A来讲，B、C都存在一部分闲置资金，我们知道网格有一个缺点就是资金的利用率较低，如果价格区间设置不合理，区间偏大资金利用率就更低。

下面介绍两种找价格区间的方法：

A、直接找布林带（boll）上下区间，如图：

看4小时周期内，布林带的上下区间，以此为参考设置价格区间。

B、划趋势线，如下图：

高点与高点连一线，低点与低点连一线，每一条线段中间的空白区域就是我们要找的价格区间。

当然，对于交易经验丰富的投资者，可根据经验直接给出区间，如当前BTC价格在33000USDT左右，可以上下浮动5000美金，作为价格区间也可行。

3、区分等差、等比网格，确定网格数量

等差网格（小区间）：盘口买卖单差值是相等的，如果价格震荡区间较小，那等差网格可以获得更多网格利润，单格收益率是浮动的。

等比网格（大区间）：盘口买卖单比值是相等的，如果价格是震荡上行的单边行情，那等比网格能获得更多浮动盈亏，单格收益率固定。

网格数量：价格区间、等差/比、网格数量三因素最终影响单格收益率，可根据收益率选择调整网格数量。

4、用好AI推荐、触发、终止、屯币等条件工具

现货网格的参数设置，决定了赚钱的速度，巧用这些小工具，同等条件下能倍增收益。

A、AI智能推荐：是根据过去7日回测的收益给出的等差网格的最优参数，比较适合跑短期网格、适合网格新手使用。

B、策略触发价格：相当于挂单成交，当市场最新价小于等于触发价格后，网格才会开始运行；触发价配置需小于最新价，且在网格区间的最低价和最高价之间。

C、止盈、止损：止盈价高于上限价格，币价涨破止盈价时触发止盈，网格订单将自动结束；反之亦然。

D、屯币模式：开启后，该策略网格收益将实时兑换为等值代币，非常适合熊市末期的屯币。

5、查看策略运行详情

1、运行概况：总收益=网格收益+浮动盈亏

2、资金概况：可查看当前网格交易对资金投入情况

3、参数配置：交易对的所有参数，包括盘口挂单情况都一目了然

三、网格交易技巧及最佳场景

1、震荡上行的市场中，用好BTC、ETH交易市场

在单边上行的市场中，网格交易极易跑出价格区间上限，导致提前丢失筹码，获利出局，无法做到收益最大化。但如果选择BTC、ETH交易市场，就不会出现这个问题，特别是ETH/BTC的交易对，被誉为“牛市躺赢利器，永不停歇的套利机器”。

2、屯币模式，熊市末期定投利器

在投资圈有句名言“如果在熊市没有布局，牛市就跟你没关系”，屯币模式非常利于在熊市进行低价筹码的收集。

3、现货网格的优缺点

Gate.io现货网格优点：

A、无需盯盘，24小时自动套利机器，天然适合震荡行情

B、对新手友好，学习成本极低，可使用AI推荐网格、也可复制其他信号者的策略

C、超过1000个可供选择的交易对，机会众多

D、手续费低，可使用点卡或GT抵扣，最低低至0.06%

但，现货网格也不是全能的，比如单边下行的行情容易被套、资金的利用率比较低、容易跑出区间等。

我们说没有完美的工具，任何工具都有它发挥最大价值的地方，只有不断学习，了解工具本身、熟悉市场、认识自身的风险偏好，才能找到最适合当下行情赚钱方法。

Gate.io量化专栏--硬核实战经验的分享。感谢大家的关注！

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编译者/作者：Gateio交易所

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