一文读懂量化交易中的网格策略|InjectiveLearn

什么是网格交易

网格交易是一种量化交易策略，通常是指将订单放置在高于和低于设定价格的位置，以递增和递减价格创建订单网格。网格交易最常与各种金融市场联系在一起，总体而言，该交易策略旨在通过特定时间间隔下达买卖订单从而利用资产的正常价格波动来获利。

例如，交易者可以在某一设定价格以下每间隔 5% 设置买单，同时在高于该价格每间隔 5% 设置卖单。这利用了市场震荡趋势，达到低买高卖的盈利。

网格交易的一个优点是它几乎不需要预测市场方向，并且可以轻松实现自动化。然而，主要缺点是，如果不遵守止损限制，可能会导致大量损失，以及在大网格中运行和/或关闭多个头寸的复杂性。

当价格在给定范围内波动时，网格交易在波动和横盘整理的市场中表现最佳。这种策略试图通过较小的价格变化获利。包含的网格越多，交易频率就越高。但是，它会带来较多的交易费用，并且每个订单中获得的利润较低。因此，要么从多笔交易中赚取微薄利润，要么交易频率较低但每笔订单产生更大利润，具体的策略需要在两者之间好好的权衡。

网格交易的典型用例

根据价格间隔的不同设置策略，网格交易又细分为等比网格和等差网格。顾名思义，如果相邻网格间的增幅是固定的，则为等比网格，比如网格间距固定为 5% 的价差；如果相邻网格间的价差是固定的，则为等差网格，比如网格间距固定为 10 美金的价差。

我们这里举例来演示网格是如何生成的，以及价格沿网格上涨或下跌时会发生什么。

我们需要设置的第一个参数是价格范围，比如我们预测标的物价格在 6,250 美元和 8,000 美元之间震荡。策略设置为等差网格，综合权衡网格利润和交易频率之后，我们认为 8 个网格会提供最好的结果（网格间距为 250 美元），如图所示：

当我们创建策略时，会将价格范围分成 8 个部分（网格数量）—— 这是我们将执行所有订单的地方。由于我们的起价为 7,000 美元，因此我们不会在此网格价格下任何订单。当任何最近的网格订单完成时，将进行下一个新订单。考虑到我们的初始资金是 50% 的美金，和 50% 的标的资产，于是就有 7 个未结订单（3 个买入的未结订单和 4 个卖出的未结订单）。

当价格上涨并满足我们在 7,250 美元的未结订单时，它就会完成，然后在下方的网格上放置一个新的购买订单，价格为 7,000 美元。从这笔交易中我们获得的利润为 250 美元，且添加到可用余额中，不会用于进一步的操作。但是现在我们的网格更改为 4 个未结买单和 3 个未结卖单。

然后当价格下跌时，第一个未结买单将完成（$7,000），新的卖单仍旧放置在 $7,250。然后价格继续下跌，第二个未结买单将完成（$6,750），再一个新的卖单将放置在 $7000。最后，我们有 5 个未结卖单和 2 个未结买单，并且需要等待价格回升卖出来获取更多利润。

以此类推，只要策略程序在设定的价格范围内运行，所有这些交易都会循环。如果价格高于或低于设置的范围，则策略程序将闲置并等待价格恢复。

网格交易的变体用例：无限网格

无限网格，是网格交易策略的一种变体类型，特点是无需设置上下限，只需设置单格网格的目标利润，即可跟随行情的波动自动绘制网格，低买高卖，赚取震荡利润。通过合理的参数设置，无限网格的资金利润率会非常高效。

同样以前面的例子来说明，但是需要改变的地方在于：

1.不用设置价格区间，但是我们需要设置“网格中线价格”来做为起始点（通常默认为开启策略时候的现货价格）。

2.不需要设置网格间隔，但是需要设置“每格目标利润”。

如果忽略交易费，那么我们只用设置“网格中线价格”为 $7,000，“每格目标利润”为 $250，无限网格策略同样会实现和典型用例中的效果，但因为没有上下限制，会有利有弊：优点是可以完美地解决价格突破网格上下限导致踏空的情况，缺点是在大跌出现时导致大幅亏空，因此无限网格需要设置“强制止损价”来进行风控处理。

小结

简言之，网格交易是量化交易的一种，是一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的交易方式。在以网格策略进行加密资产的交易时，注意以下几点。币种选择上：1，总市值要大，交易量要多，换手率要高。2，近期处于震荡，不会大涨大跌的币种。由于网格交易法追求的是不断的行情波动，行情波动越厉害，收益率越高。只在一定的区间内不停波动，网格策略会获得很大的收益。

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编译者/作者：Injective

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