币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(七)

上篇我们一起思考、设计了一个简单的多品种网格策略。接下来，我们继续在量化交易的道路上学习、前行。本篇我们来探讨更加复杂一点的策略设计-对冲策略的设计。本篇计划设计一个多品种的跨期对冲策略，说到跨期对冲策略熟悉期货交易的小伙伴们肯定都不陌生。对于萌新来说可能还并不了解这些概念，所以我们先简单讲解下跨期对冲的概念。

跨期对冲

跨期对冲简单说就是做多一个合约，做空一个合约，等待三种情况同时（多、空）平仓：

1、做多的赚钱，做空的亏钱，赚的一头（俗语）比亏的一头（俗语）多的时候平仓，盈亏相抵之后会有一部分盈利。

2、做多的亏钱，做空的赚钱，赚的一头比亏的一头多的时候平仓，.....(同上)。

3、做多的赚钱，做空的也赚钱，那还想啥！平仓！

其它情况就是浮亏了，扛着或者继续加仓。（由于差价波动比单边波动缓和的多，相对风险小些，注意仅仅是相对！）

由于数字货币交易所即有交割合约，也有永续合约。并且永续合约价格由于有资金费率的原因，价格始终和现货价格比较贴近。那么我们选择使用交割合约和永续合约对冲套利。交割合约选择一个较远期的合约，这样不用频繁设置对冲合约。

先搞个多品种差价统计热热身

对于基本原理熟悉了之后，可以不用急着动手写策略。先搞个差价统计，画画图，观察一下差价。一起来学习一下多品种策略画图。我们基于OKEX合约来设计，在FMZ上画图十分简单，使用封装好的函数可以很轻松的画图，图表库是Highcharts。既然是多品种，首先在画图前要确定打印那些品种的差价。代码里先写两个数组，表示要做的合约。

根据这里设置的合约代码，初始化图表配置。这个图表配置肯定不能写死，因为你也不知道要做什么品种，做几个品种（这些是根据arrDeliveryContractType和arrSwapContractType的值确定的），所以图表配置由一个函数返回。

接下来我们来准备数据，我们使用OKEX合约的聚合行情接口：

USDT永续合约：

USDT交割合约：

我们写一个函数来处理这两个接口的调用，把数据做成一种格式：

再写一个函数处理下合约代码

剩下就是把获取到的数据迭代配对，计算差价，图表输出等。这里测试的是次季度合约210924和永续合约的差价。

完整的代码：

实盘运行

跑一会儿~

观察一下差价再说！?

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编译者/作者：发明者量化交易

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