价差是一种常见的交易指标，指的是不同类型头寸之间的价格差额。价差交易是一种同时开仓两个头寸的交易策略：一个“多头”头寸和一个“空头”头寸。价差就是这两个头寸之间的价格差，这种价格差存在于多种情况下，如不同日期，不同利率等。实际上，交易者是在交易两种资产之间的关系，而...
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...得1600%的财富增长。交易日记 08-20在讨论交易标底的价格变化时，会涉及到价差尺度。所谓价差尺度，是指衡量价格变化的标准。我们通常是用价格变化的相对比例来衡量价格的变化，即，价格上涨或下跌的百分比。这里的价差尺度被称为相对价差。也有不少交易者习惯于用绝对的价格变化来描述价格...
知识:价差,数字币交易,合约,数字币
...，从而更好地优化其投资组合中的风险。接下来，我们将重点介绍利用?（如价差）的资本效率的中级和高级期权策略。价差允许多头期权对空头期权进行抵押，使用户能够将结构的最大损失作为抵押。Opyn V2的简要入门Opyn v2建立在Gamma协议的基础上，是一个DeFi期权交易协议，允许用户在ERC 20上购买、出...
知识:期权,价差,合约,价格
...，从而更好地优化其投资组合中的风险。接下来，我们将重点介绍利用 （如价差）的资本效率的中级和高级期权策略。价差允许多头期权对空头期权进行抵押，使用户能够将结构的最大损失作为抵押。Opyn V2 的简要入门Opyn v2 建立在 Gamma 协议的基础上，是一个 DeFi 期权交易协议，允许用户在 ERC 20 上购...
知识:期权,价差,合约,价格
据XMEX官方消息，XMEX已正式上线“价差保护”功能，该功能将有效地防止行情剧烈波动期间止损止盈非正常触发而造成的亏损。止盈止损是合约交易中经常用到的操作策略，在日常交易中发挥着巨大的作用。可以说在合约战场上，合理的止盈止损是进可攻退可守的交易策略，可以让投资者始终占据主动...
知识:合约,触发价,价差,区块链行业专家
...Reversion)，具有该特征的股票称其具有均值回复特征。研究方法步骤一：根据价差的均值和标准差构建价差相对均值的偏移度分布图。步骤二：根据偏移度等统计分析法验证价格差序列的均值回复特征。偏移度计算公式：其中，sprend为价格差序列，ma为价差均值，sd为价差标准差。本文观点研究需要理论...
知识:合约,价差,豆粕,变量
...动导致整个BTC网络中各种指标的中断。可以了解市场情况的重要指标是买/卖价差。在这样的动荡时期，这种传播往往会扩大。比特币仍被视为发展中的资产类别，其正常买卖价差应低于20个基点 [1bps= 0.01%]。但是，根据Skew提供的数据，最近的传播范围正在扩大。资料来源：歪斜考虑到比特币的B / O价差...
知识:黄金比特币,代币,比特币的,比特币
...r之类的平台也显示出流动性增加的迹象。位于东京的加密货币交易所的期货价差在2月的第一周似乎显示出收窄的迹象。 2月4日，Skew图表上，价值1000万美元的合同的每日平均B / O价差降至3.68％。但是，这种趋势已经发生逆转。BitFlyer的出价和报价波动很大 [B/O] 过去三个月的价差，特别是自2019年2月15日...
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...斜价格的飙升发生在BTC下跌时，这加剧了交易，导致活动增加。 Bybit注意到价差减少了100万美元，但是，其他较小的交易所如bitFlyer指出，B / O价差扩大了500万美元。据Skew称，3月12日之后，bitFlyer和Deribit的价差有所增加。但是Deribit设法创造了流动性，其当前价差为1.50％，而bitFlyer仍然缺乏流动性，在最...
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...的重新调整或者控制空头和多头头寸的总额来避免过度的净头寸暴露。二、价差套利价差套利的本质为配对交易，产生配对相关性的原因是因为远期和当期合约的差价应该收敛在某个范围，否则套利者会直接持有仓单到下月交割，或者卖空当期合约提前交割。实际步骤：（1）筛选价差稳定、流动性好的...
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...-当季为例进行进行探讨。本策略以复现【中信证券股指期货专题研究：跨期价差分析与跨期套利研究】为主。跨期价差定义其中，F1表示当月合约价格，F2表示次月或者当季合约价格。品种跨期组合具体分析一、数据提取品种跨期组合为：1）泸深IF300期指：当月-次月、当月-当季2）上证IH50期指：当月-次...
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目前XMEX平台新开合约用户默认关闭价差保护功能，需要用户手动开启。下单后点击“止盈止损”即可打开价差保护功能，且价差保护只会在开启后生效，对未开启的历史订单无效。止盈止损是合约交易中经常用到的操作策略，在日常交易中发挥着巨大的作用。可以说在合约战场上，合理的止盈止损是进...
知识:合约,触发价,止损,价差
...球最大的加密货币交易所Binance的比特币期货买入和卖出定单之间的每日平均价差为1000万美元，周一跌至0.25％的历史新低。 价差通常随着交易所的订单簿深度的增加而缩小，在3月的崩盘期间飙升至7.95％，但不久后就下降了。 从那以后，它一直处于下降趋势。所谓买卖价差是指在市场上出售或购买某...
知识:加密货币交易所,价差,币安,比特币
...在盈亏方面的对称性，投资者的最大损失便是协定价格与期权费之差。期权价差交易策略从期权的四种基本交易策略中，可以了解到单个期权的损益状况和主要特征。而期权的好玩在于，除了单个期权的交易策略外，还有两个甚至多个期权组合所形成的交易策略。价差交易策略，就是一种投资于同一标...
知识:期权,合约,数字资产,价差
...所的流动性下降就是其中之一。理解市场状况通常采取的一种措施是对买/卖价差的评估，该指标基本上是买方愿意支付的价格与卖方想要获得的价格之间的差。考虑到比特币仍处于发展中的资产类别这一事实，其正常买卖价差应大多低于20个基点或基点（1个基点= 0.01％）。但是，根据Coinmetrics的最新报...
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