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Strangle

1. DeFi之道丨一文了解链上结构化产品Ribbon Finance

...的四类结构化产品。系列V:波动性Ribbon提供的第一个产品是一种被称为"Strangle"的波动性策略。Strangle是一种期权策略,即在同一期限内以不同的执行价格同时买入价外(OTM)看涨期权和看跌期权。如下图所示,Strangle是对标的资产波动性的押注。举个例子,假设Alice认为ETH在未来一个月会有波动...

知识:DeFi

2. [Deribit] 期权流程 – 2022 年第 2 周

... 28 日抛售了 42k+46K 罢工的风险敞口,达到 IV 8%,随后卖出 2 月 40-50k 比率的 Strangle 以购买 3 倍 3 月 30-70k 比率的 Strangle。2)迄今为止,列出的 Deribit 大宗交易已卖出 450 份 2 月 4 万份看跌期权和 550 份 2 月 5 万份看涨期权,以买入 1350 份 3 月 3 万份看跌期权和 1650 份 3 月 7 万份看涨期权,即以 1×3 的比率...

知识:比特,期权,比率,溢价

3. [Deribit] 期权流程 – 2022 年第 3 周

...我们就看到许多受保看涨期权和现金担保看跌期权 (CSP) 结合在一起,称为 Strangle。 理想情况下,空头期权永远不想被执行——即你永远不想完成你的空头罢工。 所以理论上你想卖出低 delta OTM 期权。5)但是,期权的 OTM 越远,您收取的溢价就越少,您获得的收益就越低。 因此,特别是在成功几个月后,...

知识:加密货币,期权,代币,链上

4. 简析链上机构化产品 Ribbon Finance 机制与经济模型

...:GitHub 链接代码提交次数:199代码提交人数:8产品Ribbon Finance 的首个产品 Strangle 目前已经被弃用在 ( Strangle 通过组合不同执行价格的看跌期权和看涨期权,让用户可以押注 ETH 的波动性从而获利。) 目前,项目已准备升级为 V2 版本,更新的功能主要包含:金库的权力下放;重建金库会计系统;可管理...

知识:空投,DeFi,Cobo,Coinbase Ventures

5. 链上结构化产品 Ribbon Finance 空投 3% 代币 RBN 至用户和外部 DeFi 协议用户

... Hegic、Opyn、Charm 和 Primitive。其他的代币将会被分配给 Ribbon 的产品,包括 Strangle、Theta Vault 以及社区成员。来源链接免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与链闻 ChainNews 立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或被视为实际投资建议。

知识:以太坊,空投,DeFi,Primitive,Opyn,期权,

6. 期权第二阶段

...以读一读比较经典的书,边看书边实践。这个阶段,Bear/Bull Spreads,Straddle/Strangle/蝶式 ,这些七七八八的期权组合和期权的各种特性你大概都有了解了。你对期权已经很有概念了,每一种组合怎么构建,会有什么效果,比较了然了。先学简单的,两腿的,再做复杂的。要做到组合在行情里怎么变化,一点...

知识:期权,阶段,到期日,的书

7. 「CoboLabs」投研报告:RibbonFinance项目解析

...productsii. 代码提交次数:199iii.?代码提交人数:8产品Ribbon Finance 的首个产品 Strangle 目前已经被弃用在( Strangle 通过组合不同执行价格的看跌期权和看涨期权,让用户可以押注 ETH 的波动性从而获利。)?目前,项目已准备升级为 V2 版本,更新的功能主要包含:金库的权力下放;重建金库会计系统;可管理...

知识:代币,加密货币,链上,挖矿

8. 加密结构型产品 Ribbon Finance 正式上线,推出首个以太坊上的多协议宽跨式期权

...产品 Ribbon Finance 宣布正式上线,并推出首个以太坊上的多协议宽跨式期权(Strangle Option),用户可买进不同敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约。为构造该期权,Ribbon Finance 将从 Hegic 和 Opyn 找到最低价的看跌期权和看涨期权,代表用户购买期权并将其打包进智能合约。此外...

知识:以太坊,新创项目,DeFi,买卖期权,Opyn,Hegic,

9. DeFi 新物种:读懂「加密结构化产品」 Ribbon Finance

...e Capital 的咨询顾问。Ribbon Finance 怎么实现其目标?以押注波动性的产品——Strangle 期权为例,这也是 Ribbon 的第一个产品,它通过组合不同执行价格的看跌期权和看涨期权,让用户可以押注 ETH 的波动性从而获利。为了构建这个组合产品,Ribbon 从以太坊上的两大期权协议 Hegic 和 Opyn 同时获取流动性。首...

知识:比特币,衍生品,DeFi,Opyn,Hegic,项?进展,R

10. DeFi新玩法丨一文了解无常损失对冲工具PermanentLoss

...用户直观地构建期权策略,例如跨式期权组合(straddle)与异价跨式期权组合(strangle)。描述PermanentLoss.finance是一个平台,流动性提供者可以在该平台上使用期权对冲无常损失。 为了使创建 straddles和strangles这样的策略变得尽可能容易,我们为用户提供了一个交互式图表,其中显示了所有当前可用的PUT和CALL...

知识:PermanentLoss

11. ETH期权数量创历史新高,加密市场或将进入高波动期

...格便宜。 交易者通过进入被称为跨式期权组合(straddle)与异价跨式期权组合(strangle)的双向(dual-legged)期权交易来利用这一优势。这两种策略涉及交易者同时购买具有相同到期日期的看涨期权和看跌期权。 straddle是指一种包含相同的行权价和到期日的看涨期权和看跌期权的期权策略;指包含不同行使价...

知识:以太币

12. 当资本的热潮退去NFT又将走向何方?

...能,实现了将代表多个基础欧式/美式期权的NFT组合在一起为诸如跨式期权(Strangle),障碍期权(Barrier Option)等高阶类型期权的操作。●?????? 期权买卖双方所持有的NFT还可以进行挖矿。传统的NFT流动性协议一般是通过NFT 的集合进行抵押碎片化后,铸造对应数量的 ERC20 代币,进而参与流动性挖矿、交易等。...

知识:挖矿,挖矿效率,代币,挖矿算法

13. OKEX投研|市场交易情绪浓重持仓总量快速上涨

...结果将是在一项交易中亏损,并希望在另一项交易中获得大幅盈利。2. Buy a Strangle –?同第一条类似,只不过两边均购买OTM虚值期权,也因此减少了前期购入成本。到期日的分别在于,次周期权的时间损耗会比较大,而季度期权的买入成本比较高。风险提示:本文章不构成投资推荐,投资有风险,投资应...

知识:比特币市值,合约,市值,比特币衍生品

14. OKEX投研 | 市场交易情绪浓重,持仓总量快速上涨

...结果将是在一项交易中亏损,并希望在另一项交易中获得大幅盈利。2. Buy a Strangle –同第一条类似,只不过两边均购买OTM虚值期权,也因此减少了前期购入成本。到期日的分别在于,次周期权的时间损耗会比较大,而季度期权的买入成本比较高。风险提示:本文章不构成投资推荐,投资有风险,投资应...

知识:行情,OKEX,价格,比特币

15. 首发|OKEX投研:市场交易情绪浓重持仓总量快速上涨

...终结果将是在一项交易中亏损,并希望在另一项交易中获得大幅盈利。Buy a Strangle – 同第一条类似,只不过两边均购买OTM虚值期权,也因此减少了前期购入成本。到期日的分别在于,次周期权的时间损耗会比较大,而季度期权的买入成本比较高。风险提示:本文章不构成投资推荐,投资有风险,投资应...

知识:比特币市值,市值,合约,比特币衍生品