加密货币套利机器人如何工作？

0x资讯-加密货币是迄今为止互联网上最大的创新，它通过创建区块链技术而变得流行。随着加密货币交易变得非常流行，大多数交易者和投资者都渴望知道加密货币套利机器人如何使他们的工作变得轻而易举。

什么是加密货币套利机器人？

加密货币套利交易机器人是一组指令，可在无需任何人工干预的情况下自动执行交易。不管语言和框架如何，交易机器人都有一些主要组件。

前面我们已经讨论了什么是加密货币套利交易BOTS

如果交易者可以制定可以重复提供利润的策略，则无需浪费时间通知平台重复做同样的事情。机器人可以做出数千个决定，而人脑可以想到几个决定。算法交易没有情感，可以随着时间的流逝始终执行相同的策略。

加密货币套利策略

在进一步探讨加密货币套利交易的工作原理之前，交易者必须设定具有良好风险的交易策略：奖励和强大的资金管理。然后比较几个不同的选择，以最大程度地降低风险。对于高挥发性货币对，交易量应较小，以确保市场不确定性不会损害投资。

要使用套利策略，交易者需要遵循一些基本步骤以确保自动化获利。

建立BOT

• 通过交易所API和价格汇总器（例如com）收集价格数据。
• 分析并确定可以提供最可能套利机会的数据。
• 自动化交易策略，以最大程度地减少每次进入和移除交易的时间。
• 测量策略以包括尽可能多的交易所和对，以增加差异。

减轻风险

• 交易和转移产生的费用应最小化，以确认价差是有利的。
• 检查所有交易对的流动性是否足以满足你的交易规模
• 如果你在进行交易所间套利，请检查是否考虑了要转移的代币的网络费用和交易时间。
• 一些交易所的提款费将高于实际的区块链费，并且通常比大多数钱包需要更多的确认。
• 在现实世界的数据收中心化可能会发生许多违规行为，这可能会导致灾难性的错误，尤其是使交易完全自动化。

加密货币套利机器人如何工作？

在加密货币的历史中，有一段时间产生跨境套利机会。卡尔加里大学（University of Calgary）的一篇论文强调了韩国比特币市场可能的套利机会，从2016年到2018年，它们平均提供了4％的溢价。该研究对溢价的两个主要原因进行了分类，一个是资本控制，另一个是由比特币网络。

这种套利很难利用。它超出了本文的范围，但是值得一看以了解加密货币套利BOT的工作原理。

确定市场效率低下

通过编写一些脚本或机器人，没有圣杯拥有任何形式的非常有利润的交易策略。这只能帮助信息收集和执行交易。

要发现市场效率低下，我们不能浪费大量时间手动搜索多个交易所和成对的货币。这可能需要很长时间，而且我们将无法足够快地找到它们以使其正常工作。

除了在制定策略之前要考虑的因素外，我们还需要一些其他标准和启发式方法。这就是它将确认套利交易是否可能的方式。

另一方面，为了增加获利的可能性，交易所的交易费用应该较低。

如果交易是空间套利，则资产将很快转移。区块链的速度将取决于TX费用，并且在借记交易资产之前需要最少的确认金额。

速度将取决于所使用的交易所和区块链以及所设定的费用。

数据采集

要知道买卖汇率的数据，用户必须使用提供该数据的网站，例如coinmarketcap.com。它是加密货币中可靠的价格聚合网站之一，上架了2000多种加密货币资产。

进入coinmarketcap.com之后，用户应点击想要进行套利的货币。然后，按交易所选项卡后，单击“按价格排序”以查看是否存在主要差异。它应该看起来像这样。

套利策略

套利交易的价差由以下计算定义：

出价（交易所A）-询问（交易所B）=点差

如果点差增加超过预设的触发值，则交易应触发。

大多数套利策略要求在两个市场上同时持有这两种资产的数量，并同时买卖它们。由于这是无风险的交易，因此几乎立即发生。

但是，在加密货币的情况下，由于高波动性，这将不是没有风险的。可以通过“价格风险”将这种风险最小化。

价格风险意味着无限期持有交易以获得套利机会，这可能会抵消大量的交易利润。

这就是加密货币套利机器人通过将资产从一个市场发送到另一个市场而工作的方式。

在此系统中，现货价格可能不足，因此需要一些额外的统计方法来增加利润率。

交易所内套利

除了现货价格之外，还有一些统计方法可以查看是否存在经常流动性低的特定货币对。套利机会可能会在其中发生。

几对资产之间的交易中的套利机会将交易风险最小化，例如交易时间和费用。

它要求脚本在某个交易所上迭代所有对。这是公共Bittrex API的示例。该脚本除迭代外不会生成某些图形。它会快速传输信息以显示数据的状态。

交易所间套利

除了Bittrex对，还有一种方法可以找到Bittrex和Binance之间的最大价差。该系统仅在Bittrex和Binance之间工作。 （Github代码）

由于它的一致性和成交量，这两个地方很好开始。

套利交易机器人仅在加密货币市场上运作良好。制定套利策略非常复杂，这需要大量的技术专长。但是，以高于全球平均水平的价格出售加密货币是一个绝妙的主意。 加密货币Trading Bot是一个有亏损风险的自动交易系统，因此在投资任何系统之前，每个人都应谨慎。

以为我们错过了什么？在下面的评测部分让我们知道。

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编译者/作者：不详

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