你的策略有回测么

作为一名个人投资人，无法量化交易，就算是手动交易也可以建立自己策略。有人喜欢满仓交易，有人喜欢定投交易，有人喜欢金字塔式交易，无论哪种交易策略，理性的投资人都需要对交易策略进行回测。

一、什么是回测

1、用历史数据对过去的操作策略进行回测，也叫复盘

当你设定并使用了某些交易策略，基于历史已经发生的真实行情数据，在历史的某一个时间点开始，按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内，得出你的策略的赢利概率。

2、对即将使用的策略进行回测

当你即将使用某些交易策略，基于历史已经发生的真实行情数据，在历史的某一个时间点开始，按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内，得出你的策略的赢利概率。

以上二者的不同是，前者是过去的操作策略，后者是即将使用的策略。数据采集的时间段都是过往的某个测试区间。

二、回测什么

1、首先看的是技术层面。技术层面包含各种技术指标，但技术指标也很多种，每个人使用习惯，评判标准不同。每个交易者应当根据自己策略进行回测，不仅要总结出指标形态和结构，而且要对每总结出来的指标形态引发的走势进行成功概率统计。

2、第二个是基本面的回测。基本面包括消息面和项目本身的运营能力，只看技术是不够的。在币市，事件往往对走势影响十分明显，很多项目方十分擅长进行事件营销。

比如，EOS大事件发生与走势的关联。

比如美联储降息，对黄金与比特币的影响。

比如10月24日，区块链爆炸新闻对行业的影响。

比如11月16日，上海摸排三类虚拟货币相关活动新闻对走势的影响。

以上，每一个事件或新闻的发声，都引起行情不小的震动。

三、回测的操作方法

1、确定是指标还是事件作为交易策略的依据

2、确定标的

3、选定回测区间

4、确定赢利目标：比如10%的短期盈利率

5、结果：对比结果，目标达成率是多少

6、分析与总结

四、回测案例

（一）技术指标回测案例：

1、选定技术指标中的RSI进行回测，选定的技术指标是RSI，用RSI的日线金叉还判断后续上涨的概率

2、选定回测的标的是BTC

3、选定回测的区间是2019年7月-2019年10月

4、确定每次赢利的目标是10%

5、结果：每次金叉后，上涨的概率是56%，上涨均值是15%，下跌均值是10%。如果上涨，达成率是150%，如果下跌，达成率是-100%。

6、分析与总结：RSI日线金叉后，有56%的概率上涨，44%的概率下跌，相对概率大，但没有绝对胜算，需要控制50%以内仓位，以防金叉后下跌。

BTC日线图

（图片来源：AICOIN）

（图片来源：Rossa）

（二）事件驱动回测案例：

1、选定EOS的大事件进行回测

2、选定回测的标的是EOS

3、选定回测的区间是2019年6月初主网上线一周年、EOSIO版本更新

4、确定赢利的目标是10%

5、结果：5月26目，6.3元均价买入，6月1日，8元左右卖出，收益率27%，达成率270%。

6、分析与总结：从历史数据来看，过往每次发布会前都会炒一波。下次一到EOS有什么会的时候，要提前布局。

EOS日线图

（图片来源：AICOIN）

五、回测的意义

1、练习盘感：克莱汤普森是NBA的球星中投篮最准的球星，姿势十分标准且十分稳定。如果你问他为什么投得那么准，他可能也很难回答为什么。因为过往无数次的练习都已经植入到他的肌肉记忆中，他只要凭感觉就能知道自己在什么位置，用什么角度，用多大力度能保证准确投篮。

盘感也需要不断反复练习，先用小资金，小周期来做，建立对指标的敏感度和直觉，知道要在什么情况，什么信号下要出手。盘感是认识了某种结构后，凭经验能判断下面可能出现的形态或趋势。就好象优秀的投篮者形成的肌肉记忆，这种记忆需要不断练习，总结。当大周期来临时，你才有能力操作好大资金。

2、找到规律：相信历史会重演，发现规律，过去发生过，最近发生过，未来可能还会发生，只要条件触发，可能会以同样的模式发生。但不会百分百一样，但会有相似性。

但是，就算你的决策是正确的，也有可能没赚钱。短期交易的本身就有很大的不确定性，没有100%的正确率，哪怕你能预测99%的正确，但仍有1%错误的可能性。但有人可能就会因此怀疑自己的决策是否正确。

交易策略不会决定你的输赢，但能决定赢多少，输多少。可以让你赢的时候赢得更多，输的时候输得更少。

（全文完）

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编译者/作者：Rossa

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