手把手教你写策略--移植一个my语言策略

最近和朋友聊策略的时候，了解到有不少使用my语言编写策略苦于灵活的问题。很多情况下需要使用非系统提供的标准K线周期，例如提出最多的就是需求使用4小时K线。这个问题已经在一篇文章中得以解决，有兴趣的可以先看下发明者量化官网教程。不过在my语言策略中这个问题由于my语言高度的封装特性，无法灵活的自行处理数据。这个时候就需要把策略思路移植为其它语言。

对于趋势策略移植来说是非常简单的，我们可以使用一段范例代码，填充驱动策略的数据计算部分代码，填充交易信号触发条件即可。

以用于OKEX期货的策略为例。

麦语言回测：

麦语言策略代码：

首先给可复用的范例代码填充上行情获取、指标计算部分：

可以看到，双均线策略非常简单，只是首先获取K线数据records，然后使用TA函数库的均线函数TA.MA计算出5日均线、15日均线（回测界面上可以看到，K线周期设置的是日K线，所以TA.MA(records, 5)计算出的就是5日均线，TA.MA(records, 15)15日均线）。然后获取ma5指标数据的倒数第二个点ma5_curr（指标值），倒数第三个点ma5_pre（指标值），ma15指标数据同理。然后就可以使用这些指标数据去判断金叉死叉了，如图：

只要形成这样的状态，即为确定的金叉死叉。那么判断信号的部分就可以写成：

这样就移植OK了，可以回测试下：

回测配置：

回测结果：

my语言的回测

可以看到回测结果基本一样，这样如果希望对于策略继续增加交互功能、增加数据处理（例如K线合成）、增加自定义的图表画图显示就可以实现了。

有兴趣的同学动手试试吧

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编译者/作者：发明者量化交易

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