什么是量化交易？浅谈如何通过量化收益增加收入

1.什么是量化交易？

百度的意思是：是具体化的，使用模型进行程序化的交易。通俗点就是根据各种数据或自己的交易想法，通过程序去执行交易。

2.量化交易的品种分类？

本人不会编程，但各种量化交易策略基本都使用过，包括：纯搬砖套利，网格，马丁，趋势套利等，各种策略适合不同市场。

3.什么是纯搬砖套利？

纯搬砖套利也可以叫对冲套利，纯搬砖套利是通过读取两个或以上交易平台同一种币的价格，如出现达到我们预期的差价，则执行一买一卖进行套利。

例子：A、B 两个交易所，做?eos 及?usdt 交易兑的纯搬砖，eos（按7usdt 一个计算）分别在两交易所各存放??1000 个，usdt 也各存放7000。利润设置：考虑买卖一次的交易费千分之四的情况下，设置需要赚取千分之二。假定每次交易?eos 个数为??100 个。当然利润设置方面，具体赚多少可以自己调整。买卖 eos 的个数方面也是可以根据自己调整的。当 A、B 两平台?eos 差价达到千分之六时，就执行 A 平台买入??100 个??eos，B 平台卖出?100 个??eos，成交后?eos个数不变，usdt 增加?1.4 个。这?1.4 个?usdt 就是我们这一次交易的利润了。

4.纯搬砖套利优劣势及适合市场

纯搬砖套利的优势：

1、保持交易币（如???eos、xrp 等）数量不变，赚取定价币（btc、eth、usdt 等），适合持币者赚取利息。

2、适合交易币被套的时候，盘活资产，提高创利机会，因为交易币被套如果你不操作是不会产生任何收益的。

纯搬砖套利的劣势：

1、目前市场上各种量化交易策略，导致两平台之间的差价已经很低了，尤其是主流币种想靠纯搬砖获利的可能性越来越低，而选择低投资价值的币（如空气币），套利空间虽然比较大，但币的性质决定了风险较高。

2、需要资金量较大，资金使用率不高。买进或卖出的时候有可能因为抢不到买一或卖一的单而导致亏损。适合市场：我觉得纯搬砖套利属于全能型的策略，因为交易币不会减少，有持币的特性，而有波动才能出现差价的机会，因此觉得比较适合震动向上的市场。既能套利赚 udst 等定价币，交易币也能享受牛市。当然熊市也适合，毕竟在熊市，交易币被套的可能性较大，可以通过纯搬砖套利赚取差价，赚点利息，跑赢 GDP 就好了。

5.马丁格尔策略

举个例子，假如你有 12700 元，使用其中的??100 元作为初始资金去猜硬币的正面，如果猜中了就循环用?100 元去继续猜，猜不中就按 200 元下注去猜硬币正面，继续猜不中就?400、800、1600、3200、6400，在这?7 次猜的过程中赌猜中一次就回本。相当于按1:2:4:8:16 这样翻倍下注，直到赢了为止。为什么说马丁策略比较适合币圈呢？因此马丁策略在币圈上不会像赌场上那样输了就不见了钱，你可以理解为猜输了就底价位补仓。

再举个币圈马丁的例子：我们选择 eos 对??usdt 的交易对，我们持有 usdt，把赢当作 eos 上涨，输当作?eos 下跌。根据自己持有???usdt的数量设置可补仓的次数及下跌多少翻倍买入，上涨多少全部卖出，如果第一次买的 eos 赌输了，eos 下跌，当跌到我们设置的???3%时，我们就翻倍买进 eos。再赌他上涨，然后一直循环，当你设置可以赌的次数越多，你回本的概率就越大。

6.马丁格尔策略优劣势及适合市场

马丁格尔策略的优势：

(1) 根据设定的可补仓次数，赌在这么多次的交易中只要赢一次就可以回本，只要数学好，把概率设定好，胜率会很大。

(2) 赚的都是定价币，如 btc，eth 和?usdt 这种，有比较稳定的价值。

(3) 资金占用不多，是纯搬砖的 50%资金，而且持有的都是定价币，稳定性较高。

马丁格尔策略的劣势：

(1) 因为自己对参数的设置不理解，或错判交易币的波动幅度，导致可补仓的次数用完，资金被套。

(2) 市场出现单边下跌行情时，导致满仓被套的可能性很大。

(3) 因为拿的都是定价币，牛市的时候收益不怎么高。当然币王btc 除外。

马丁格尔策略适合的市场：

马丁格尔策略比较适合震动市场，尤其喜欢 W 型?K 线的币种。最理想的状态是先下跌，再上升，再跌，再升，无限循环。

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编译者/作者：OKEx情报局

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