商品期货多品种均线策略

均线策略作为最简单的趋势策略，通常是程序化、量化交易入门的必修课。本篇文章我们不探究策略原理，我们从策略设计层面入手，剖析一个多品种策略的架构设计，学习一些策略架构设计的经验。

多品种策略设计的优点在于使用方便，一个策略程序控制交易多个品种，可以统一信息状态显示。交易多个品种相对分散了风险，增加了交易机会。缺点在于设计比较复杂，各个品种之间不能相互影响，对程序执行效率要求比较高。

所以设计难度远大于设计一个单品种策略。第一种方式比较简单，在发明者量化交易平台可以使用「商品期货交易类库中的CTA函数」轻松实现多品种策略。第二种方式就是直接写策略，好在发明者量化交易平台上提供了大量策略范例，给我们提供了丰富的参考代码，设计思路。

我们就使用「CTP商品期货多品种海龟交易策略」策略作为参考，修改成我们需要的多品种策略，从简单入手，比如修改成一个多品种均线策略。

节选部分代码：

策略参数：

和原版「CTP商品期货多品种海龟交易策略」一样，该策略也要引用商品期货交易类库。策略代码比较长，每段关键位置，都有注释，说明了这段代码的用途。耐心看完对比下原版的「CTP商品期货多品种海龟交易策略」会发现，其实没有什么改动，仅仅是修改了策略交易部分的逻辑代码，策略其他部分代码完全复用了。

这不得不说得益于原版策略设计的巧妙，让策略交易逻辑和策略下单处理逻辑等其它与策略不相关的功能代码分离的很好。这些代码耦合很低，所以非常容易修改（前提是通读过策略，完全理解策略架构之后）。其实完全可以把原版策略中和交易策略相关的内容分离出来删除掉，只留下一个多品种策略框架，就可以根据自己的需求随意开发了。

随便设置了一组参数，回测最近的行情：

策略地址：https://www.fmz.com/strategy/193043

策略仅供参考学习，实盘慎用。

本文来源：发明者量化
原文标题：商品期货多品种均线策略

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编译者/作者：发明者量化

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