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科学家收割机来啦！地表最强对冲基金入场比特CME期货，免割破解之法是？

2020-04-19 风火轮区块链来源：区块链网络

大家好，我是佩佩，币圈有一大定律：凡是需要用钱的时候，币价就各种惨，币圈还有一大定律：等涨起来了就开始各种放利好，总让人有十万刀近在眼前的感觉，比如最近的一个消息，传闻中算是目前地球上最牛逼的一个对冲基金——大奖章基金，很可能即将进入比特币CME期货。
据3月30日一份监管文件显示，美国SEC已证实，对冲基金公司RenaissanceTechnologies（文艺复兴科技）旗下的大奖章基金（Medallion Funds，100亿美元）已获准进行比特币期货交易，不过仅限于在CME交易以现金结算的期货合约。
虽说目前只开了一个许可，对方是已经入场还是还没操作，暂不可知，但这个消息在昨晚也算是海内外的一个重磅，毕竟这意味着咱大饼在海外是越来越走入主流金融市场，大奖章的加入也很可能会吸引更多这类基金加入，而且他们的体量也多少能提升比特币的衍生品流动性。
不过，这个事情是不是也还有另一面呢？
我们还是先来从这个大奖章的背景来说起吧。
文艺复兴科技的大奖章基金有多牛逼
通常的基金公司多会取名为XX资本，他家以“科技”为后缀，我想懂行的朋友一看便知是投资领域的异类了。
而要说牛逼，可能还不能避开他家的创始人：西蒙斯

西蒙斯和他的夫人
老西也能算是华尔街一位颇具传奇色彩的人了，要聊他的传奇恐怕今天的内容就写不完了，这里就省略几万字，有兴趣的朋友可以去搜搜。

反正坊间有个类比，如果把巴菲特比作武侠小说中的郭靖，很简单，只凭一招降龙十八掌便可走遍天下都不怕。

那老西要算是独孤求败，据此前媒体数据，在1998年至2018年这二十年间，大奖章基金扣费前的复合年化收益率能高达66%，甚至也有超过顶峰时的索罗斯，而且他家这基金就和独孤求败的武功一样神秘，至今没有人能真正找到大奖章持续高收益的全部秘籍。
甚至，这款大奖章基金也不是你想买就能买，至今仍是只开放给内部员工和股东。这些年，文艺复兴倒也开了一些对外的基金产品，不过收益都没有大奖章出色。
虽说我们无法获得他家的财富秘籍，但从这些年外部各类媒体传记中还是能探知点逻辑，可能可以把大奖章基金的成功可以归纳为：
来自数学家和科学家们对交易市场的“降维打击”
西蒙斯最早也是数学教授出身，他认为机器通过深度学习和远超人脑的运算能力，能通过各类资产行情走势复杂且随机的数据背后找寻到细微的规律，并超越市场大部分投资者。
也因此，文艺复兴公司的一大与众不同之处就是相比于其他投资公司，他们会倾向于招收程序猿，还有大量名牌大学的数学和物理学博士或科学家，把这么多算是世界上顶级聪明人士汇聚在一起。

另一个不同之处是自家做量化数据采集，传闻公司里面都是巨大的机房，估计在那工作和坐在矿场里差不多，而这个最早从上世纪七十年代就开始了，早于现今很多第三方大数据公司。
这些也让文艺复兴取得了相比于其他基金公司更突出的业绩：

上面这图也可以看出，似乎他家的量化模式，越是市场糟糕的时候越有突出的表现，而同样在这两天，大奖章基金也上了国内财经新闻的头条：

受疫情影响，全球资本市场都遭受了或多或少的跌幅和震荡，也因此大部分基金表现惨烈，像比较有名的对冲基金桥水，第一季度累计回报率为-23%，而大奖章在这样的环境下还创下了今年以来39%的收益率，可见再牛逼的投资大师也还是抵不过科学家和机器人们。

入场CME期货对币圈有何影响？
了解了大奖章基金的背景，还是说回到币圈来，首先我觉得，那种认为基金入场就算做空也要先买币的可以歇歇了。
这次是审核的是可以做CME以现金结算的期货合约，什么意思呢，不管多空，都是美元对美元，不涉及实物比特币，大多华尔街机构基金其实也是用这种方式参与，一来对他们比较友好，不用涉及存储币需要面临的风险，二来合规性也好做。
但这可能对比特币网络的基本面并无任何促进作用，甚至自CME产品上线以来，坊间一直有流传这种形式的期货有抑制资产价格的作用。
去年曾有报告指出20个月中，有15个月比特币的价格在CME合约结算前下跌，平均跌幅超过2％，甚至因此也有投机者利用这一点来做空。
但目前也都是些传闻，并没有CME可以操控比特价格的实证。
不过虽说如此，但你想想，像大奖章这样牛逼的，进场要是一年也大几十的收益率，这个钱币圈谁来出？特别是他们这种越是黑天鹅表现越跳脱的，意味着什么？
反正那种喜欢合约一把梭的，要长点心了哈。
我们该怎么应对？
应对这种大型且很可能不按常理出牌的收割机，破解之法也不是没有：
1. 做长线
他家的量化主要是抓系统中的一些短期噪音产生的波动性中的确定性较高的机会，那咱没这能力就避开所有短期的噪声不就行了，你只要看好这个市场的潜力和确认未来还有牛就够了。
2. 实在要玩杠杠，构建自己的策略交易系统，甚至要考虑学点量化程序来做。
今天这篇其实也是想提醒，特别是交易者，要清楚你们面对的对手是谁，跟那些科学家的算法比起来，那种一拍脑袋做个多的，真是连手工作坊都算不上，这都不亏谁亏。
所以，如果真的不是来消费的，可以尝试接触点怎样用程序来实现你的系统，币圈也是很开放的，每个交易所现在都可以自行设置API接口接入机器人交易。
对于一些小平台或者来创业的，其实也可以考虑做一些能帮小白自行设计量化机器人的第三方应用，收个月费啥的，我想未来这块也会有越来越多的需求。
结语
大奖章未来真入场了，不知道是会先被“狗庄”们来个下马威呢，还是掀起一股“血雨腥风”，后续我们也会关注看看还有没有这方面的数据。
西蒙斯好像是从四十岁才开始投资方面创业，而很多金融大咖也都差不多是中年才开始入门，投资领域不那么需要争一朝一夕，即便你现在才开始重新做选择也不迟。
温馨提示：以上内容仅供参考，请勿直接作为投资依据，数字货币市场风险较大，还请谨慎参与！

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编译者/作者：风火轮区块链

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