【坤叔解盘日记8-01】交易系统的评价（四）

坤叔履历

20年商品期货交易经验，原高盛农产品分析组分析师、东航期货首席操盘手、Tower量化基金策略师，2016年进入数字币行业，两年的牛市个人资产增长193倍，熊市采用自己的交易方法论，大手笔做空，再次获得1600%的财富增长。

交易日记 08-01

一套交易系统具备总体的盈利能力的同时，我们还希望交易系统的获利更加稳定。通常，我们用最大回撤率来衡量一个交易系统的稳定性。最大回撤率的定义是，如果从收益达到过的新的高点，收益出现了减少，直到收益再次突破前一个高点。这期间的收益最小值与最大值的差与最大值的比，评价标准大多按一倍本金衡量。如果是变动杠杆率，由于在较大获利是对应了较高的杠杆，加了杠杆后，回撤率将会提高。资金量大小不同，对应了可以承受的回撤率也不同。较小的资金规模，通常能够容忍较大的资金回撤。相反，较大的资金规模通常容忍的回撤率会很小。二者大致以5%－10%为分界。

由于系统回测的周期毕竟受限，即使测试所得到的最大回撤的发生概率极低，我们通常也会把测试得出来的最大回撤按加倍来记录。也就是说，我们会假定，连续遇到了最坏的情况。

降低最大回撤的方法有：

1、用最初的杠杆率计算出来的交易开仓，数量相对固定。如果开仓数量跟随权益的增加而增加，其对应杠杆率和最初相比也要有一个递减比例。虽然实际开仓数量不断增加，但相对杠杆率却在不断降低。

2、在系统设计时，尽量避免追价进场，尽量避免连续反手交易。

3、在判断价格所处区间时，可以设计缓冲区，停止多空都开仓。

下一个章节，我们讨论交易系统的稳定性，避免暴赢和暴亏导致交易无法持续。

08-01 BTC行情分析

如上图，BTC向上突破了最近形成的窄幅震荡区间，大概率仍将延续升势，多单继续持有。减仓阶段已经完成，止损上移至10500。

08-01 ETH行情解析

如上图，ETH依然保持强势，多单继续持有。减仓阶段已经结束，止损位上移至310附近。

08-01展示账户交易简述：

BTC和ETH多单继续持有。一直没有出现满足长周期的滚动交易的条件，继续持有仓位。

账户权益：

?注：本文所指所有价格，都以Starqueen.top的USDT本位合约价格为准

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本文来源：坤叔解盘
原文标题：【坤叔解盘日记8-01】交易系统的评价（四）

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编译者/作者：坤叔解盘

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