期货合约机器人;沉睡已久的外汇市场终于再次沸腾

ATS多策略

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易

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TZR 二零二零六一

— 顺势对冲策略 —

01

策略原理

对冲锁仓订单

将交易手数相同，方向相反的两个订单，视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示，已形成3组对冲锁仓订单，分别为，

第一组：【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】,

第二组：【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】,

第三组：【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。

02

策略原理图示

2.1 上涨突破止盈出场

step 1

在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2

策略启动后，在行情震荡过程中，

逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情上涨，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）上方突破，

并继续上涨至 1.14000，期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，多单的盈利超过空单的亏损，

若行情继续上涨，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

2.2 下跌突破止盈出场

与【上涨突破-止盈出场】方向相反。

step 1

同样在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2

在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情下跌，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）下方突破，

并继续下跌至 1.12000，期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，空单的盈利超过多单的亏损，

若行情继续下跌，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

03

锁仓交易的优势

3.1 预付款对冲

什么是预付款？

预付款又称保证金，是投资人在进行建仓时，以抵押形式支付的金额，

在投资人平仓时，抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下，已用预付款越少，则预付款比例越高，抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲

爱华（Ava）和瓦伦（Volans）等流动性提供商，在投资人同时持有同个货币对的多单和空单，

即进行锁仓交易时，只收取单边（多单或空单）的预付款金额。

如下图所示，以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例，

单独建仓 0.01 手多单时，预付款是 2.75 UST，

单独建仓 0.01 手空单时，预付款是 2.74 UST，

当同时持有 0.01 手多单和空单时，则只收取额度较大一边的金额，即 2.75 UST。

注意：部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同，实际以流动性提供商的实际情况为准。

3.2?锁住浮亏

如下图所示，分别为在完全锁仓状态下，标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况，

可以看出，当形成完全锁仓状态时，各组锁仓订单中，多单和空单盈亏部分相抵后，实际浮亏部分为两单之间的灰色部分，

因此，锁仓交易可锁住浮亏，将浮亏金额控制在大致范围内。

注意：在标准价突破当前锁仓区间，完成下一次的建仓，形成新的锁仓区间前，

即当前持仓订单中，多单与空单的数量不相等时，将可能出现浮亏扩大的情况。

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TZR 二零二零六一

ATS多策略量化机器人又称多资产量化系统，应用对象为迈达克的MT4或MT5客户端，主要用于外汇产品、期货、合约、原油、黄金等交易品种的自动量化交易。

以某博森会员一倍标准仓位5000美金为例，启动ATS机器人后每日追踪数据，数据真实有效，支持观摩。

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FA全自动智能交易机器人，内置博森大数据信号源系统、新闻星级系统，完成对外汇交易信号的智能预判，提前规避高风险新闻，多种交易策略高效精准执行。

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TZR 二零二零六一

以某博森会员30000美金为例，自2019年12月17日起启动FA机器人后每周追踪数据，数据真实有效，支持观摩。

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编译者/作者：量化技术领头羊

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