990量化云：数字货币量化交易盈利怎样？

简单说一下现在数字货币量化交易盈利性的现状，仅讨论量化交易，手工搬砖计划另行发文。信息基于我们团队的实操和一些同行的情况，一家之言，不一定准确，仅供参考。

先上结论：可以盈利，而且有很强的确定性，但即便是一些无风险策略，实际行业问题造成的风险敞口和收益可能不匹配。

先说目前数字货币交易的特征，只谈和量化交易相关的:

市场活跃度：BTC的24h交易量，17年第四季度最疯狂的时候，大概每日交易量峰值达到过近220m USD，而目前大概是70m左右。

交易所：几乎所有交易所都出过问题，不论是被盗，暂停服务，交易回滚等等，交易所的API也有各种数据出错，延时，缺乏约定俗成的规范导致接入成本过高等各种问题，和传统金融二级市场的交易所无法相比。

量化交易：准入门槛较低，普通程序员业余研究一两个月顺利跑起来毫无问题。

单交易所的情况

以我们的经验来看，目前单交易所的策略基本全部不值得跑，不论是无风险的例如三角套利还是MACD、DEMA、RSI等技术指标流的。大部分是回测很美好，实盘直接跪了。或者可持续性很差，盈利不丰厚，如果算上研究和测试的时间成本，还不如挑几个币死拿。即便有时候一个策略通过参数调整优化发现盈利不错，但结合市场整体情况的涨跌，其实很难归因成是策略有效，或许只是这段时间市场情况向好。

单交易所的跑法有一个是例外，就是期现和跨期，绝大部分现在在盈利的个人，都是在跑期现。但期现两个实际问题，1、需要对冲持币风险，这个会占用资金，导致资金成本变高 2、交易所风险，这个就不用展开说了，OKEX关键字搜一下，10条结果里有一条正面的，也应该是输错搜索关键字了。无奈的是，期货平台的选择几乎是没有选择。往回看半年，做期现的，有的是盈利三个月，第四个月遇到交易所黑天鹅事件一把亏完。所以，依然是对于个人小资金，可以赚的小而美，但对于公司话团队化的运作，这种无法收敛的底层风险敞口却对应着目前的利润率，值不值得做的结论应该很明显。

多交易所的情况

多角无风险套利策略，事实证明依然是一个有效的策略。根据前面说的市场现状，比起去年市场最活跃的时候，交易量萎缩了2/3，导致市场波动变小、深度变差（换手率信息查不到），直接使得策略的交易机会变少。简单说，没以前好做。我们测试下来，普通做法，可能无法维持团队性大规模资金的跑法。但这当中交易费会是一个致命的决定性因素，为什么这么说？考虑前述的市场情况，估计市场上80%的团队用的是普通的交易手续费，本来这个策略就是高频积累微差，当你的交易费比人减少一个点，很可能你过滤掉的不止一个点的市场上的量化对手，这个比例关系应该不是线性的，而是指数级别的。

量化交易近年来成为投资的主要工具，最主要的原因是变革了传统的投资决策方式。传统的投资决策中，以人为主观判断为主，容易产生情绪误判，或是不遵守交易纪律而导致资金管理失控。另外对于绝大部分普通投资者也面临着专业知识不足和缺乏交易经验等门槛。使得交易类的投资，无法成为大众自主理财的首选。而量化交易方式，则从根本上改变了这一点。不仅能够根据程序制定的资金管理制度和交易制度严格执行，更能够从历史数据和实时行情中迅速的预判市场方向，对普通投资者的专业要求极低，使交易类的投资成为大众的理财工具之一，因此990量化云交易系统应运而生。

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API托管方式是针对专业用户，用户的数字资产存放于火币等主流交易所，通过申请交易授权，即可完成交易所资产与星轨AI量化交易系统的对接。在交易指令和数字资产完全分离的情况下，进行交易。

990量化云交易系统是传统手动人工交易的核心针对大数据的实时监控，根据不同行情迅速计算对应策略和算法，从根本上杜绝了追涨杀跌低抛高吸的现象，动态追踪盈亏比例，迅速的改变仓位布局在风险可控的前提下，实现交易利益的最大化。

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编译者/作者：金小雅比特币女王

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