Pine语言入门（七）看懂Pine语言策略回测的信息栏

今天根据一个策略，来看一下策略的收益情况的信息栏，了解每一个条目的含义，也能够更好的知道自己的策略回测结果是什么水平。

具体的脚本就先不贴了，有点长，直接看策略回测。

策略回测是在脚本编辑器旁边的“Strategy Tester”。

点开之后，如下图：

策略回测界面有三个菜单：Overview（概览）、Performance（绩效总结）、List of Trades（订单列表）。

Overview概览

概览页面分一行列表和一个图表。

图表表示的是利润的最大回撤，以及整个仓位的权益变化，图中的虚线很明显能够看出，利润的最大回撤也就是权益变化最大的地方。

上面一行列表的内容包括：

Net Profit净利润

净利润的解释是：已支付但未计入毛利的工作费用被扣掉后的实际利润。

在交易中呢，我们的工作费用就是交易佣金，也就是我们所说的手续费，那净利润就是扣掉手续费之后的利润，通常在一笔交易完成时，手续费被交易所自动扣除。

Total closed Trades已退出的总订单

开单之后已经平仓退出的单子总数。

Percent Profitable

利润率

Profit factor利润系数

利润系数是毛利润和毛损失值之间的简单比率。

毛利润（Grass Profit）和毛损失（Grass loss）在后面会有介绍，同时二者的差值等于净利润（Net Profit）。

Max Drowdown

净利润的最大回撤

Avg Trade平均交易盈利

平均每单交易盈利

Avg # bars in Trade

每单完成平均经历的K线柱数

绩效总结

Grass profit毛利润

即扣除佣金之前获得的实际利润。但是，在Tradingview中，它实际上是所有盈利交易单的利润总和。

Grass loss毛损失

即扣除佣金之前获得的损失，在Tradingview中，代表所有亏损单的损失总和。

Buy & Hold Return购买持有收益

指的是如果只是购买资产并一直持有到这个策略测试结束，所产生的收益。也就是说，这些交易单子里购买的头寸，不卖出，一直持有到测试结束，多产生的收益。

从含义可以看出这个数值很有意思，如果一个策略来来回回的交易，还没有买了之后一直持有收益高，那说明策略是很有问题的。

就像比特币一样，绝大部分的操作策略，都不如买了不动。

Sharpe Ratio夏普比率

它将产生的收益与可以从无风险资产获得的收益进行比较。 无风险资产是指一种具有保证的未来回报或几乎有保证的回报的资产（例如美国政府债券–没有人期望它们会违约）。 夏普比率还考虑了策略产生的收益的波动性。 它专门将波动性视为衡量风险的一种方法。 这样做的原因是，如果你承担额外的风险，则应该获得额外的奖励！ 这样，夏普比率就可以告诉你，额外的风险是否值得得到回报。

若夏普比率大于1，代表基金报酬率高过波动风险；若为小于1，代表基金操作风险大过于报酬率。这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio,即投资回报与多冒风险的比例，这个比例越高，投资组合越佳。如果到2，是很优秀，如果到3，则是极佳。

更多夏普比率的理解参考这个链接。

Profit Factor利润因子

毛利润和毛损失的比值

Max Contracts Held 持有的最大头寸数

某个时间点持有的最大头寸数，一般的策略都为1，即开一个空单或者多单，这个单子平仓之后，再开下一个单子。或者直接空转多，总之一直是持有一个单子。

如果用定投策略的话，那就会在一个时间点上持有很多单子。

Open PL当前持有头寸的盈亏

“PL”指的是Profit and Loss，Open PL指的是当前未平仓的单子的盈亏，也就是当前持有的头寸盈亏。

Commission Paid已付佣金

已经付的手续费总额，策略中如果没设置，默认是零。实际操作肯定是都有佣金的，根据各个交易所的规定设置。

Total Closed Trades总平仓交易数量

已经退出的订单数量

Total Open Trades当前持有的订单数

当前正在持有的未平仓的订单数量。

Number Winning Trades盈利的交易总数

Number Losing Trades亏损的交易总数

Percent Profitable 盈利订单数的比例

盈利的交易订单总数和总的订单数的比值

Avg Trade平均每次交易盈利值

Avg Win Trad 获胜的交易的平均每次交易盈利

盈利的单子里，平均每单交易的盈利值

Avg Los Trade 损失的交易的平均每次交易损失

损失的单子里，平均每单交易的损失值

Ratio Avg Win/Avg Loss 平均盈利和损失比例

盈利单的平均盈利和损失单的平均损失之间的比值。

Largest Win Trade 最大盈利交易的盈利值

Largest Losing Trade 最大亏损交易的亏损值

Avg # Bars in Winning Trades 盈利交易经历的平均K线柱数量

Avg # Bars in Losing Trades 亏损交易经历的平均K线柱数量

List of Trades 交易详单

里面有几项是之前已经说过的，这里解释下没说过的。

Contracts合约数

这里我也称之为头寸数，因为表达含义和字面不同，在比特币交易界面里，这里的1，代表的是一个比特币的合约持仓。

这个就涉及到在设定下单的形式问题，如果在strategy()里设定了默认以资金数为单位，比如30美元一次，且在开单的命令strategy.entry()里不单独定义数量“qty=xx”的话，则以默认设定为准，即开单购买30美元做多，此时这单在List of Trades 交易详单页面的Contracts下显示的数值是30美元/比特币单价（比特币数量）。

如果在开单的命令strategy.entry()里单独定义数量“qty=1”的话，则以此设定为准，即开单购买一个比特币做多，此时这单在List of Trades 交易详单页面的Contracts下显示的数值是1。

说的有点复杂，但如果遇到这个问题，就很容易理解了。

即Contracts下显示的数值就是开单时这个单子的价值等值的比特币数量。

Run_up 最大可能利润和百分比

这显示了根据该策略交易的最大可能利润以及最大百分比收益。

以上就是策略回测板块的所有信息项的解释和主要的计算方法，大致理解之后，就不会再有疑惑了，把主要的经历放到磨合和优化自己的策略上。

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编译者/作者：金金

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