平衡策略与网格策略详解

如果未来某一天的比特币价格将和现在相同，你将采取怎样的策略来获取收益？很容易想到的方法是涨了卖出，跌了就买入，等待价格再恢复时，就赚取了中间的差价。具体如何执行呢？涨了需要卖出多少，卖早了显然亏了，同样买入过早也会少赚。平衡策略与网格策略都是为了解决这个问题，它们也十分相似，本文将具体介绍这两个策略。

策略简单介绍

注：本策略依托发明者量化交易平台

平衡策略原理很简单，策略只持有固定比例的币，如50%，当币的价值超过50%就卖出，反之买入，持有的币价值始终维持在50%附近。如果币价不断上涨，就不断卖出，但始终都持有一定的币不会卖完。如果币价先上涨后跌回起始价格，策略由于高卖低买，币和钱都会增加。

网格策略是固定价格买入卖出，可以设置多组买卖的区间，如8000-8500，8500-9000。策略会在8000元买入0.1个币，涨到8500卖出0.1个币，继续上涨到9000卖出0.1个币，跌倒8500再买入0.1个币。注意到网格只有在一个区间的一端成交了，才会挂另一端的价格。这样策略始终低买高卖，还注意到买入和卖出的币相同，这样当价格返回初始价格时，策略的币不变，但钱增加了。

这两个策略表现很接近，但也很不相同。平衡策略永远都有资金买入卖出，网格策略有一定的区间，如果超出区间，可能无法继续买入，也可能已经把币全部卖出。

如何衡量收益

再评价策略之前，我们需要先制定评价收益的标准。大多数人对收益的看法都是绝对收益，即 收益=当前总资金-初始总资金。但如果初始持有币的情况下，这种方式无法表现出策略的主动行为带来的收益。

如初始账户有余额10000元，币1个,币价8000，总资金=10000+1*8000=18000元。运行一段时间的策略后，当前账户余额2000u, 币2个，币价9000，总资金=2000+2*9000=20000元。绝对收益=20000-18000=2000元。但初始账户里就已经持有了一个币，就算不运行策略，最终也有1000元收益，所以策略带来的收益只有1000元。这种计算方式就是浮动收益，浮动收益=当前余额+当前币*当前价格 -（初始余额+初始币*当前价格）。

接下来我们看看这两种策略的回测结果。

平衡策略的回测

平衡策略需要两个参数，持有价值比例和调整比例。持有价值这里设置为0.5，即一直持有一半的钱和一半的币，调整比例设为0.01，即币价上涨引起币的价值比例超过51%时，卖出1%的币，下跌同理。回测时间为过去一年，回测币种为币安BTC_USDT交易对，手续费0.1%。

回测结果：

收益曲线：

由于过去一年比特币价格一直震荡，策略取得了稳定的收益。

网格策略回测

网格策略所需要的参数相对复杂一些，需要设置网格上下限，网格类型，格子数量，投入资金等参数。策略启动时币价在8000元，这里设置网格的上下限为加减3000元，格子总量为21个，资金全部投入。这里参数如下图：

回测结果：

收益曲线：

两种策略比较

从浮动收益图上来看，两种策略结果比较类似，在比特币价格长期横盘的情况下，都获得了稳定的收益，也都在同时出现了回撤。毕竟策略原理很接近，都是涨了卖跌了买。由于参数不同，两种策略很难直接比较。从收益/交易额这个指标来看，网格策略为18.6，平衡策略为22.7。平衡策略的表现更高效一些。

但平衡策略比较死板，要想提高交易额除了更频繁的调整，只能加大总资金投入。而网格策略对设置的要求更高，如果选择很小的价格波动上下限范围，则每格的资金会很大，成交量会放大，如果价格一直在范围内，收益会很高，当然也面临着价格超过设定范围的危险。平衡策略则永远有钱买币、有币卖出，相当于无法破网的网格。

对于新手，很推荐平衡策略，操作简单，只需要设定一个持有比例的参数，就可以无脑运行。有一定经验的可以选择网格策略，自己决定波动的上下限和每格资金，提高资金利用率，谋取最大收益。平衡策略可以选择同时平衡多币种，网格策略也有许多变种，如等比网格、无限网格等，这里就不一一细说，留给读者去研究。

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编译者/作者：发明者量化交易

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