币安资金费率差价套利

大家好，我是螃蟹哥。

今天为大家带来利润不错

执行性和持久性很强的套利。

年化可实现50%以上，

而且它也已经完成了交易机器人的介入，

使散户一键“傻瓜式”操作，

我想它会赢得很多大资管的青睐。

如标题所描述，

其实币圈的资金费率套利，

很像外汇的套息交易。

套息交易——交易所把我们当猎物我把他们当羔羊

就是利用不同平台间的“隔夜利息”，

多和空双向开仓，

无论涨跌并不影响收益，

但稳定去吃息差收益。

但在币圈同样存在这种套利，

我们叫它“资金费率套利”，

它的结算周期并非每天而是每4个小时，

即8：00、16:00、24:00

结算逻辑是现货和永续合约如存在差价，

交易永续合约的或被收取或被给予费用。

即交易所的目标是希望现货和永续合约价格保持一致，

但如果出现不一致的情况，

譬如比特币永续30000美金、现货31000美金，

它就会给予做多永续合约的人“费率”费用，

同时扣除做空永续合约的人的“费率”费用，

驱使价格回归一致。

反之如此。

如图所示：资金费率-0.1873%

即做多RSR永续合约时会收到，

资金量*0.1873%的收益。

因为永续合约大多利用杠杆（10~100倍)

拿10倍杠杆举例：

你的收益就将是1.8%

一天会有3次这样的机会（8:00、16:00、24:00）

你只需要在结算时间点提前5分钟去操作，

在价格不动的情况下去操作，

算上开平仓成本（0.1%*10）。

收益也是非常惊人（1.8%-1%=0.8%）。

看似如此，

其实中间仍有很多问题，

第一价格并非不动，

就算结算前5分钟去操作，

结算后就平仓，

这5分钟也有上涨下跌带来资产的风险，

螃蟹哥曾尝试利用小平台（资金费率低）

完成对冲操作，

但无形中就增加了交易成本，

而且资金费率高的情况并非一直持续，

你无法长持去减少开仓费用，

且带杠杆持仓，还有爆仓风险。

所以仅通过资金费率套利，

方式并非稳妥。

但将差价套利和资金费率结合在一起，

这个事就迎刃而解了，

第一点

资金费突然增高，

说明他的差价过高，

所以何不先完成差价套利，

即比特币永续30000美金、现货31000美金，

先完成永续合约做多，

现货借币做空的操作，

吃到30000~31000之间的基差利润，

如果差价并不回归，

你还会一直吃到资金费率的利润。

所以这样套利模型就已完成。

在币安去寻找

资金费率很高的币种，

差价回归利润能完全覆盖交易成本

且盈余较多时就完成两边同时下单，

如差价扩大完成阶梯加仓，

因为资金费率存在，差价早晚回归。

如若不回归，可持续收取资金费率，

利用这一特性完成稳定套利。

如图所示:

左面图为现货借币做空，

右面图为合约做多，

因为都是1倍（不加杠杆），

所以你也不必担心爆仓风险。

在不加任何杠杆的前提下，

都能实现月化盈利：3%~10%，

如加杠杆其实收益会更可观。

但以稳健持久为主，

交易机器人上并不加任何杠杆，

因为这个收益我已很满足。

而这里用到币安的原因是

币安的小币种合约较多，

你的交易机会非常多，

行情来时一天会有好几单持仓，

币安也算是目前币圈最大的交易所，

资金安全算是很有保证。

且可允许api(自动化机器人)完成交易。

所以你如果想参与先完成币安账户注册，

并完成充U的操作,

将后台的API给到我即可。

因为此项套利是USDT本位，

所以风险在于USDT或币安暴雷的风险，

交易逻辑上我认为基本没啥风险。

但因为币安单账户有借币数量限制，

所以单账户有额度封顶，

大资金还需建立多账户完成操作。

资金容量呢，我认为千八百万问题不大。

市场中有很多人将交易搞的神秘化，

不谈逻辑只谈背景实力及盈利截图，

随着市场的被教育化、更专业化，

我不相信这种“假大空”能持续站稳脚跟。

而我虽将套利逻辑全盘托出，

但你想单独去复制模仿

还是非常有难度的，

包括港股涡轮、

包括矿机套保、

包括今天这个币安套利，

你不仅要有逻辑还得有工具。

现货和永续的差价套利机会基本一闪而过，

你人工盯盘绝对是不现实的，

所以我相信你迟早会交下我这个兄弟的，

对冲套利的螃蟹哥

或是拿来避坑，或是拿来合作，

套利这个领域你是绕不开我的。

再者你怎么就知道，

我不能为你的事业贡献更大的价值和力量呢？

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编译者/作者：对冲套利的螃蟹哥

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