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ATS多策略机器人.外汇顺势对冲策略、完美执行策略||智能量化交易机器人

2021-01-05 CCR炒币机器人 来源:区块链网络

ATS多策略量化机器人简介

huaniang7776

ATS(Muti-Asset Trading System)

是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统,

应用对象为迈达克的MT4(Meta Trader 4)或MT5(Meta Trader 5)客户端,

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易,

内含多种交易策略类型,如顺势对冲策略、智能跟随策略等,

目标在于实现仅需1个交易账号,即可使用多种不同类型的交易策略,进行全自动量化交易。

— 顺势对冲策略 —

01

策略原理

策略简介利用锁仓交易的方法,预设多组对冲订单,以形成完全锁仓状态,

在完全锁仓状态下,若标准价突破当前锁仓区间,则在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时,只需多空任意一边,盈利超过锁仓状态下的浮亏成本,即可能止盈出场,从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后,顺应单边行情,在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法,在完全锁仓状态下,锁住浮亏额度,降低持仓风险。

交易原理以价格标准线(标准价)作为整组策略的基准线(策略标准价),在其上方和下方,预设多组对称的对冲锁仓订单,

启动策略后,实时监控当前标准价波动情况,并在标准价达到对应的补单点时,进行逐步建仓,且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单,则将最新一组锁仓订单中,多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间,

当标准价从当前锁仓区间某一边突破,并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时,将继续执行建仓,

若建仓后行情回调,从当前锁仓区间另一边突破,达到另一方向下一个建仓点时,将同样执行建仓,并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调,而是继续往突破方向波动,则会在达到该方向之后的建仓点时,进行逐步建仓以扩大盈利,直至止盈出场。

标准价标准价也叫做中间价,是货币对的市场报价中,卖价与买价的平均数。

计算公式:(卖价+买价) / 2 = 标准价 。

举例:

EURUSD 卖价是 1.08296,买价是 1.08312,

则这个时间点, EURUSD 的标准价为 (1.08296 + 1.08312 )/2 = 1.08304 。

策略标准价指策略启动时的标准价, 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线,

在顺势对冲策略过程中,间隔点数的监控以标准价的波动点数为准,并非货币对的卖价或买价波动的点数。

对冲锁仓订单将交易手数相同,方向相反的两个订单,视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示,已形成3组对冲锁仓订单,分别为,

第一组:【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】,

第二组:【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】,

第三组:【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。

02

策略原理图示

2.1 上涨突破止盈出场step 1

在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。

step 2

策略启动后,在行情震荡过程中,

逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓,形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情上涨,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)上方突破,

并继续上涨至 1.14000,期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中,多单的盈利超过空单的亏损,

若行情继续上涨,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。

2.2 下跌突破止盈出场与【上涨突破-止盈出场】方向相反。

step 1

同样在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。

step 2

在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后,形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情下跌,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)下方突破,

并继续下跌至 1.12000,期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中,空单的盈利超过多单的亏损,

若行情继续下跌,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。

03

锁仓交易的优势

3.1 预付款对冲什么是预付款?

预付款又称保证金,是投资人在进行建仓时,以抵押形式支付的金额,

在投资人平仓时,抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下,已用预付款越少,则预付款比例越高,抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲

爱华(Ava)和瓦伦(Volans)等流动性提供商,在投资人同时持有同个货币对的多单和空单,

即进行锁仓交易时,只收取单边(多单或空单)的预付款金额。

如下图所示,以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例,

单独建仓 0.01 手多单时,预付款是 2.75 UST,

单独建仓 0.01 手空单时,预付款是 2.74 UST,

当同时持有 0.01 手多单和空单时,则只收取额度较大一边的金额,即 2.75 UST。

注意:部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同,实际以流动性提供商的实际情况为准。

3.2 锁住浮亏如下图所示,分别为在完全锁仓状态下,标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况,

可以看出,当形成完全锁仓状态时,各组锁仓订单中,多单和空单盈亏部分相抵后,实际浮亏部分为两单之间的灰色部分,

因此,锁仓交易可锁住浮亏,将浮亏金额控制在大致范围内。

注意:在标准价突破当前锁仓区间,完成下一次的建仓,形成新的锁仓区间前,

即当前持仓订单中,多单与空单的数量不相等时,将可能出现浮亏扩大的情况。

— 智能跟随策略 —

智能跟随策略目前支持“大饼”信号源,后续会增加外汇信号源。信号源的来源,来自博森的分析师团队以及合作的专业机构,最终由人工以及多个指标参数和大数据统计综合得出。通常情况下,每天会公布五到六个信号源,ATS机器人按照权重优先情况准确率高低排序,优先选择1到2个信号源执行做单。

温馨提示:请根据官方指导的仓位对应的倍数设置,请勿贪心,没有信号源的情况不建议手动交易。

01

做单策略集合体

内含多种交易策略类型,如顺势对冲策略、智能跟随策略等,目标在于实现仅需1个交易账号,即可使用多种不同类型的交易策略,进行全自动量化交易。

02

延续追踪机制

博森独创的追踪止盈、追踪建仓功能,根据不同阶段的行情波动,触发追踪止盈功能扩大盈利,启动追踪建仓功能降低风险,双重保障。

03

云端大数据监控加持

采集各交易品种的历史大数据,并结合当天的波动情况,通过内置的智能算法,自动计算得出各交易品种的智能间隔数据。

04

策略参数临时调整功能

每个货币对独立设置做单策略,可对相关交易参数进行配置,包括交易单数、交易手数、下单间隔、做单方式等。

05

严格执行仓位风控

设置止盈、回本等分析参数,修正行情抓波段,单边行情做趋势,控制最大回撤止盈幅度。

06

采用最新交易引擎

交易速度业内领先,打造高效的动态追踪系统,提供优质的交易环境。

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编译者/作者:CCR炒币机器人

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