点宽专栏-宽客TAO学习贴：指标量化之超买超卖—EMV简易波动指标

致初学者：

大家好，我是一个马叉虫的宽客：Tao，从本期开始，我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知，认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标，而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现，宽客们，通过本期学习，一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧！

宽客：Tao

简介

EMV简易波动指标，是为数不多的考虑价量关系的技术指标。它刻画了股价在下跌的过程当中，由于买气不断的萎靡退缩，致使成交量逐渐的减少，EMV 数值也因而尾随下降，直到股价下跌至某一个合理支撑区，捡便宜货的买单促使成交量再度活跃，EMV 数值于是作相对反应向上攀升。

当EMV 数值由负值向上趋近于零时，表示部分信心坚定的资金，成功的扭转了股价的跌势，行情不断反转上扬，并且形成另一次的买进信号。

基本用法

EMV 在0 以下表示弱势，在0 以上表示强势；EMV 由负转正应买进，由正转负应卖出。

EMV 上穿MAEMV 则买入；EMV 下穿MAEMV 则卖出。

EMV 大于0，买入；EMV 小于0，卖出。

本策略用法

EMV 在0 以下表示弱势，在0 以上表示强势；EMV 由负转正应买进，由正转负应卖出。

CCI计算方法

策略代码

function AT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV简易波动指标量化择时策略：%arrayfun函数：MATLAB的滚动窗口运行函数，具有并行运算效果，提高代码的运行效率%%%全局变量：global g_idxK;global g_idxAlpha;global TLen;global DayNum;global EMVvalue;global EMVconut;%赋值：Len = cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq = cellPar{3};%%if bInit? ?%初始化读取所有数据：? ?traderSetParalMode(false); %并行执行时方便设置断点调试? ?g_idxK=traderRegKData(freq,1); %数据提取? ?TLen = length(g_idxK(:,1)); %股票总数量? ?g_idxAlpha=traderRegUserIndi(@myEMV,{Len}); %策略逻辑实现? ?DayNum=0;? ?EMVconut=1;else? ?%主题策略部分：? ?if?bDayBegin? ? ? ?%每日交易第一根Bar初始化设置：? ? ? ?DayNum=DayNum+1;? ?end? ?if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0? ? ? ?disp(DayNum);? ? ? ?%提取数据：? ? ? ?EMV = traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1); %alpha因子值读取? ? ? ?if?(sum(EMV==0)==TLen)? ? ? ? ? ?return;? ? ? ?else? ? ? ? ? ?if?EMVconut? ? ? ? ? ? ? ?EMVvalue(:,2)=EMV;? ? ? ? ? ? ? ?EMVconut=0;? ? ? ? ? ? ? ?return;? ? ? ? ? ?else? ? ? ? ? ? ? ?EMVvalue=[EMVvalue(:,2),EMV]; ?%用于存储多个计算出的EMV值? ? ? ? ? ? ? ?%资金分配：? ? ? ? ? ? ? ?num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0); ?%准备下单的标的数? ? ? ? ? ? ? ?mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen); %仓位读取? ? ? ? ? ? ? ?[~,MarketCap,~,~,~] = traderGetAccountInfoV2(1); %获取动态权益? ? ? ? ? ? ? ?Stock_flow = ((MarketCap)*0.4)/num; % 每只股票分配的资金? ? ? ? ? ? ? ?getKData = traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%获取K线数据? ? ? ? ? ? ? ?Close=getKData(5:8:end,1);? ? ? ? ? ? ? ?shareNum =?100*floor((Stock_flow./Close)/100); %计算购买股票数量；? ? ? ? ? ? ? ?%信号设置：? ? ? ? ? ? ? ?A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0; ?%买入? ? ? ? ? ? ? ?B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0; ?%卖出? ? ? ? ? ? ? ?idx=1:TLen;? ? ? ? ? ? ? ?%进仓：? ? ? ? ? ? ? ?arrayfun(@(x) traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'), idx(A==1),?'UniformOutput',?false);? ? ? ? ? ? ? ?%平仓：? ? ? ? ? ? ? ?arrayfun(@(x) traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'), idx(B==1),?'UniformOutput',?false);? ? ? ? ? ?end? ? ? ?end? ?endendendfunction value=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局变量声明：global g_idxK;global TLen;%赋值：Len ?= cellPar{1};%提取数据：getKData = traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：双标签矩阵：每8行表示一只标的，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?%八行中每行对应的数据为：(1)时间、(2)开盘价、(3)最高价、(4)最低价、(5)收盘价、(6)成交量、(7)成交金额、(8)持仓量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1))); ? %只返回每只标的当天计算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen? ?return;else? ?%step1:? ?MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2); ?%MID有可能等于0? ?%step2:? ?BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能为inf? ?%step3:? ?EM=MID./BRO;? ?%step4:? ?EMV=MEAN(EM,Len);? ?EMV(EMV==inf)=0;? ?EMV(isnan(EMV))=0;? ?value=EMV(:,end);endendfunction value = MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L) mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

回测分析

回测设置：

1、回测标的：HS3002、回测时间：20050901-20180101，共13年3、初始资金：1千万4、资金分配：40%流动资金均等分配给准备下单的股票。

回测结果：

权益曲线

绩效分析

结论

1、EMV?策略操作简单，策略回测效果一般。

2、该策略在2008年金融危机以及2015年证券危机时段并没有判断出熊市趋势。

3、下面我们来探讨就以上两个亏损点的主要原因。

对于亏损点一：

回顾EMV 指标计算公式，若行情没有经历或者短暂经历价格下跌伴随着成交量放大的情况，而快速过渡到量价起升的阶段，这使得EMV 数值不会这么快回复到0（这种情况往往是行情阶段底部V 字反转的形态。

对于亏损点二：

指标在0 附近波动，意味着小的价格移动或者大的成交量。

参考文献

[1]百度云盘：技术指标系列(九)——EMV指标改进用法识别尖部能力强 ，密码：q71s

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

[2]百度百科：EMV指标[3]MBA智库百科：简易波动指标

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编译者/作者：点宽DigQuant

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