人工智能在币圈行情分析中的应用

随着技术的逐渐成熟，人工智能在很多领域都获得了很好的应用，很多很多的应用场景，甚至已经深入我们的生活，随处可见。从Alpha Go的人机大战到今天，算起来也就短短的5年时间，技术实用化的发展速度令人惊叹。不过，相比起在人脸识别、偏好预测等领域的大规模应用，AI在金融市场行情方面一直没什么大的进展。本人前段时间曾在此领域进行了一些尝试，愿意拿出来与大家分享讨论。

项目研发的数据来自coinbase的比特币小时行情，时间跨度是2017年年中到2020年年中，三年的小时行情数据，基本涵盖了上涨、下跌以及横盘整理的行情走势。技术模型采用的强化学习的PPO2，时间过去有点久了，具体的技术细节不在此讨论，仅把当时印象较深的几点列出来。

首先一点是训练出一个实际可用的模型还是比较难的，其实AI背后的原理也很简单，就是从这些给定的行情数据中找寻些规律出来，帮助对未来的行情走势做出判断、给出操盘的建议。但这里有个疑问：就是规律真的存在吗，或者准确的说，对实际操盘真正有意义的规律，真的存在吗？这个问题就类似于市场上技术分析是否有道理是否可信赖一样。怎么说呢，存在即是合理的。虽然技术分析不一定总是准确，但肯定还是有一些准确度的，不然也就不会一直存在了。其实这也能回答为啥AI可以在围棋上击败人类，在金融市场上却未见什么建树，实在是因为在这里，AI面对的不是单个的人类个体，遵循的也不是固定的规则。这个战场上，面对的很多的不固定的人类个体，每个人的思路不尽相同甚至是完全相反，获胜的规则是，怎么说呢，可能还是资金是王道吧，说不好。

说回到AI，其实要AI从这些数据中发现这些微妙或晦涩的规律也不容易，因为行情数据很多时候都是杂乱无章的，AI分析下来，可能认为只是一堆随机的噪声数据，看不出任何规律，这里面需要对数据进行一定的预处理，方便算法的运算；另一方面，人类的智能也有必要给AI一定的帮助，比如，借助人类的智能，可以判断太过久远，比如几个月前某一天的小时行情走势，对当下的趋势未必有太大的意义，但是那一天的日行情数据，可能就对现在的行情走势很有参考意义，也就是，把长期的宏观趋势和当下的微观趋势相结合，喂给AI来训练它从中发现规律。藉此，AI总算是能够给出一定的买卖建议了。

前面提到，我们有3年的小时行情数据，把它的前80%用做训练，后面20%，大概也就是2020年的上半年，拿来做测试验证。针对AI训练出来的多个模型分析，其实发现结果还是蛮跳跃的，这里主要的一个原因，可能还是和我们使用了5倍杠杆有关系，把盈亏放大之后，客观上操作的难度有增加，另一方面，2020年的行情中，还有一个很难绕过去的点，就是3月中旬那个跳水，AI也没有体现出高人一筹未卜先知的能力，所以，能挺过那个点的，后续且有好的表现的，才能做为我们最终的成果。

可能还有一点值得一说，就是AI训练过程是不是能够收敛，这个是所有人工智能训练都会遇到的问题。不过相对于其他领域而言，金融市场行情的趋势规律本就十分微妙，这个真正绝对的收敛可能有点难了。我们只能找寻相对的一个个的极点，找出最好效果的那个也就是了。

最终训练的结果，在测试数据的回测上表现还可以，应该有2~3k%的效果吧，拉长到整个3年的数据，有几百倍吧，不过那个涉及到训练数据，就没有意义了。目前，我们把训练出来的模型放到网上，让它实时运行着，大家可以去往?https://www.8hao.com? 查看，每小时甚至每10分钟都会刷新行情的趋势建议。

仔细观察我们AI的操作建议，可以发现它是偏向做多，极少做空的，这里面也许和训练数据有关，也许和评价算法有关，也可能是它确实就是实践出真知，做多的盈利概率就是远远超过做空。对于这一点，我们将在以后不断优化，不过目前，我们提供了AI微调的机制，可以对它的建议做一定的调校，这个就看个人的投资偏好了。

暂时就想到这些，希望以后还能继续和大家交流，有些想法，我也放到了网站的faq页面上了，欢迎参观~

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编译者/作者：八号网

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