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港股量化之钱德动量摆动策略(CMO)

2021-04-06 发明者量化交易 来源:区块链网络

一、摘要

在上个章节中,我们学习了美股港股的基础知识和优势,以及如何使用发明者量化(FMZ.COM)获取行情。本节我们将开发一个钱德动量摆动(CMO)策略,来实现港股量化交易。

二、初识CMO

对于交易初学者来说,最先接触的应该是各种各样的技术指标,相信每个小伙伴们都有一两个自己擅长的。通过技术指标来实现策略构建,是量化交易最简单的入门方式。

您认为是什么原因导致了价格的上涨或下跌?宏观政策、新闻事件、供需关系、市场情绪等等,这些都有可能影响价格的波动。但最终价格上涨或下跌是多方力量和空方力量角逐的结果,如果多方力量强于空方,将会推升价格上涨,反之亦然。而钱德动量摆动(CMO)则可以测量价格背后的动能。

三、CMO简介

钱德动量摆动(CMO)出自Tushar Chande,其本人不仅是一位科学家,还是出色的系统化交易员。市面上有很多动量摆动指标,比如:相对强弱指标(RSI)和随机指标(KDJ),但钱德动量摆动(CMO)的独特之处在于其计算公式的分子中采用上涨日和下跌日的数据。

四、CMO计算公式

CMO=((Su-Sd)*100)/(Su+Sd)

其中:

Su是今日收盘价与昨日收盘价(上涨日)差值加总。若当日下跌,则增加值为0;

Sd是今日收盘价与做日收盘价(下跌日)差值的绝对值加总。若当日上涨,则增加值为0。

五、CMO用法

1、零轴交叉

CMO上穿零轴时可以视为多头信号,下穿零轴时可以视为空头信号。如下图所示:

2、超买/超卖

CMO的值是在-100~100范围内移动,如果其值小于-50表示处于超卖区,如果其值大于50表示处于超买区。如下图所示:

3、背离

理论上CMO应该与价格通向,如果价格创新高,但CMO没有创新高,甚至走低,那么价格上涨趋势可能即将反转;如果价格创新低,但CMO没有创新低,甚至走高,那么价格下跌趋势可能即将反转。如下图所示:

4、绝对值

CMO的绝对值越高,表明趋势的力量越强,如下图所示:

六、策略逻辑

根据以上CMO的用法,创建一个量化交易策略,策略逻辑如下:

多头开仓:如果当前无持仓,并且价格大于长期和短期均线,并且CMO的绝对值大于阈值

空头开仓:如果当前无持仓,并且价格小于长期和短期均线,并且CMO的绝对值大于阈值

多头平仓:如果当前持多单,并且价格小于短期均线

空头平仓:如果当前持空单,并且价格大于短期均线

七、完整策略

直接点击下方链接,复制完整策略,无需配置直接回测:

https://www.fmz.com/strategy/239900

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编译者/作者:发明者量化交易

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