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利用相对强弱RSI实现低买高卖-商品期货MY语言策略

2021-04-20 发明者量化交易 来源:区块链网络

一、摘要

在中国商品期货投机市场中,价格的涨跌就像多方和空方拔河比赛,哪方的力量更强大,价格趋势就会跟着哪个方向走,因此分析期货市场中的双方力量就很重要,而RSI指标就是分析多方和空方力量的神器。

二、RSI简介

RSI英文全称Relative Strength Index,即相对强弱指标,由著名的技术分析派大师威尔斯·维尔德于1786年6月创造。它是根据一段时间内,上涨幅度的和与下跌幅度的和的比率绘制的一种技术曲线,能够反映出市场一定时期内的景气程度,最早就是应用于期货交易,尤其是适合用于短线交易。

三、RSI原理

RSI的原理很简单,就是通过一系列的数学运算,得出商品期货市场中买卖双方的力量强弱对比,从而预测未来价格的趋势方向。比如在螺纹钢期货市场中,如果超过一半的人要买,这就是买方市场,价格自然就会上涨;如果超过一半的人要卖,这就是卖方市场,价格就会下跌。

RSI指标的数值范围是0~100,但大部分都是在20~80之间波动,如果RSI的值超过80就说明该品种被过度买入,在这段时期内,多头获利丰厚,落袋为安卖出纷涌而至,抛售压力相应增大,容易导致价格回落。如果RSI的值低于20就说明该品种被过度卖出,价格容易出现反弹。

四、SRI计算

第1步:计算价格上涨(U)和下跌幅度(D)

在价格上涨中:

U = 收盘价 - 上根K线收盘价

D = 0

在价格下跌中:

U = 0

D = 收盘价 - 上根K线收盘价

注意:U和D不能是负数,如果相邻K线价格相同,则U和D均等于零

第2步:计算相对强弱

第3步:计算相对强弱指标

从上面的公式可以看出,RSI的计算过程非常简单,一句话可以概括为:在某个时间段价格上涨所产生的波动占整个波动的百分比。

五、完整策略

完整策略代码已经发布到发明者量化(FMZ.COM)策略广场中,可以点击下方链接复制在线回测:

https://www.fmz.com/strategy/242488

六、策略回测

回测配置

品种:豆一主力连续合约

数据周期:2015-02-22至2020-12-16

K线周期:日线

滑点:开平仓各2跳

回测绩效

资金曲线

七、总结

世界上没有完美的预测工具,RSI也不例外,根据选择K线周期的不同,RSI给出的结果也不同,理论上短周期的RSI能及时给出交易信号,但可靠性较差。中长周期的RSI信号可靠,但反应滞后,常常错过交易机会。

总的来说,RSI指标主要用于辅助参考,并不意味着市场趋势一定会向它预示的方向发展,尤其在市场波动剧烈时,还应该参考其他指标进行综合分析。

注意:本文内容旨在对量化交易初学者进行基础教育,本文策略不可直接实盘使用。

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编译者/作者:发明者量化交易

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