[Deribit] 期权流程 – 2022 年第 2 周

在本周的期权流中，托尼·斯图尔特（Tony Stewart）评论了 CPI 数据造成的市场紧张，列出了 Deribit 大宗交易，并且区间低点已经过适当测试。

1 月 12 日

美国 CPI 数据造成市场紧张，但一经披露，兴奋情绪迅速消退。 虽然市场反弹，但最近的 Jan Call 买家在 1 月 28 日抛售了 42k+46K 罢工的风险敞口，达到 IV 8%，随后卖出 2 月 40-50k 比率的 Strangle 以购买 3 倍 3 月 30-70k 比率的 Strangle。

2)迄今为止，列出的 Deribit 大宗交易已卖出 450 份 2 月 4 万份看跌期权和 550 份 2 月 5 万份看涨期权，以买入 1350 份 3 月 3 万份看跌期权和 1650 份 3 月 7 万份看涨期权，即以 1×3 的比率，略显不平衡。 1×3 比率允许固定溢价交换，以购买 OTM 机翼凸面和净 vega。

3)这些流动的影响是使期限结构的期货溢价陡峭，表明希望避免最近没有得到周末 DOV 帮助的 theta 衰减期权情景。 1 月

4)既然已经正确测试了区间低点，则需要突然突破 40k 或反弹 >46k+ 才能显着稳固 IV，因为 1 月期权的结构性供应尤其抑制了上涨。 100 万+ 自然供应较少的期权+theta 更有可能成为买家的选择。

看法推特线程.

>> 看德瑞比特

加入我们的电报

在推特上关注我们

在 Facebook 上关注我们

帖子 [Deribit] 期权流——2022 年第 2 周首次出现在 AZCoin 新闻上。

—-

原文链接：https://azcoinnews.com/deribit-option-flow-week-2-2022.html

原文作者：Deribit News

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。